Chứng khoán phái sinh 02/11: Rủi ro tăng

Sự chuyển trạng thái của basic VN30F1811 từ -2.40 sang +3.72 điểm cho thấy giới đầu tư đang gia tăng kỳ vọng về khả năng giảm điểm của VN30-Index. Các vị thế bán có thể chiếm ưu thế trong phiên ngày mai.

I. NHẬN ĐỊNH THỊ TRƯỜNG CHỨNG KHOÁN PHÁI SINH NGÀY 01/11/2018

- Các hợp đồng phái sinh đa phần giảm điểm trong phiên hôm nay. VN30F1811 (F1811) giảm 2.21%, đạt 884 điểm. VN30F1812 (F1812) giảm 2.16%, dừng tại mức 880.5 điểm. Hiện tại chỉ số cơ sở VN30-Index đang ở mức 887.72 điểm.

- Thanh khoản của thị trường phái sinh tăng 51.12% so với phiên hôm qua. Cụ thể, khối lượng giao dịch F1811 tăng 51.32%, có 178,898 hợp đồng được khớp lệnh. Trong khi F1812 đạt 558 hợp đồng, tăng 52.04%. Basic của F1811 đạt +3.72 điểm.

- Thị trường cơ sở bất ngờ đảo chiều giảm mạnh sau phiên tăng mạnh ngay trước đó bất chấp những nỗ lực của bên mua vào đầu phiên chiều. F1811 đã được kéo lên trong suốt khoảng thời gian từ 13h đến 13h35 và tiến đến gần ngưỡng 900 điểm. Tuy nhiên, sau đó lực bán mạnh xuất hiện vào kéo F1811 giảm sâu.

Đồ thị trong phiên của VN30F1811

Nguồn: https://ta.vietstock.vn/

- Với việc VN30-Index rơi xuống dưới ngưỡng tâm lý quan trọng 900 điểm vì lượng cung cổ phiếu lớn và sức ép điều chỉnh lại tăng lên. Nếu trạng thái này tiếp tục duy trì trong các phiên tới thì nhà đầu tư cần tránh giữ vị thế Long qua đêm và cân nhắc tham gia vị thế Short.

- Như vậy, sự chuyển trạng thái của basic VN30F1811 từ -2.40 sang +3.72 điểm cho thấy giới đầu tư đang gia tăng kỳ vọng về khả năng giảm điểm của VN30-Index. Các vị thế bán có thể chiếm ưu thế trong phiên ngày mai.

Biến động VN30F1811 và VN30-Index

Nguồn: VietstockFinance

II. ĐỊNH GIÁ HỢP LÝ CÁC HỢP ĐỒNG TƯƠNG LAI

Nguồn: VietstockFinance

III. PHÂN TÍCH KỸ THUẬT CHỈ SỐ VN30-INDEX

VN30-Index xuất hiện mẫu hình nến đỏ trong phiên giao dịch ngày 01/11/2018. Chỉ số này nằm dưới cả ba đường middle của Bollinger Bands, SMA 50 ngày và SMA 100 ngày nên rủi ro khá lớn.

Khối lượng giao dịch sụt giảm mạnh và rơi xuống dưới mức trung bình 20 phiên (tương đương mức 59 triệu cp). Điều này cho thấy tâm lý thận trọng đang lên cao.

Stochastic Oscillator vẫn chưa thể vượt khỏi vùng oversold chứng tỏ áp lực điều chỉnh vẫn còn.

IV. THỐNG KÊ THỊ TRƯỜNG PHÁI SINH NGÀY 01/11/2018

Nguồn: VietstockFinance

Bộ phận Phân tích Kinh tế & Chiến lược thị trường, Phòng Tư vấn Vietstock

FiLi

>   Vietstock Daily 02/11: Diễn biến khó lường (01/11/2018)

>   Nhịp đập Thị trường 01/11: VN-Index… thế mà lại rớt (01/11/2018)

>   Chứng khoán phái sinh 01/11: Cơ hội nào trên xu hướng giằng co của VN30-Index? (31/10/2018)

>   Vietstock Daily 01/11: Hồi phục ngắn hạn? (31/10/2018)

>   Nhịp đập Thị trường 31/10: VN-Index vượt mốc 900 điểm (31/10/2018)

>   Vietstock Daily 31/10: VN-Index giữ được vùng đáy tháng 07/2018? (30/10/2018)

>   Chứng khoán phái sinh 31/10: Cơ hội nào trên xu hướng giằng co của VN30-Index? (30/10/2018)

>   Nhịp đập Thị trường 30/10: Ngân hàng phân hóa về cuối phiên, VN-Index về lại tham chiếu (30/10/2018)

>   Chứng khoán phái sinh 30/10: Ưu thế nghiêng về bên bán (29/10/2018)

>   Vietstock Daily 30/10: Sẽ có hồi phục? (29/10/2018)