|
VN30 Futures 16/03: Cơ hội giải ngân cho vị thế mua?
Sự biến động mạnh trong ngày tái cơ cấu danh mục của các quỹ ETFs sẽ gây nhiều khó khăn cho giới đầu tư trong phiên ngày mai. Tuy vậy, với các tín hiệu tích cực được duy trì trên thị trường cơ sở thì giới đầu tư có thể tận dụng cơ hội để gia tăng các vị thế mua.
I. NHẬN ĐỊNH THỊ TRƯỜNG CHỨNG KHOÁN PHÁI SINH NGÀY 15/03/2018
- Các hợp đồng phái sinh có diễn biến trái chiều trong phiên hôm nay. VN30F1803 (F1803) có phiên giao dịch cuối cùng và đóng cửa giảm 0.4%, còn 1,109.5 điểm. VN30F1804 (F1804) giảm 0.16%, còn 1,122.2 điểm. Trong khi đó, VN30F1806 giữ tham chiếu đạt 1,136.7 điểm và VN30F1809 đóng cửa tăng 0.01% lên 1,157.6 điểm. Hiện tại chỉ số cơ sở VN30-Index đang ở mức 1,110.26 điểm.
- Thanh khoản của thị trường phái sinh tăng 1.12% so với phiên liền trước. Cụ thể, khối lượng giao dịch F1803 giảm 43.3%, chỉ có 9,003 hợp đồng được khớp lệnh. Trong khi F1804 lại đạt 12,731 hợp đồng, tăng 132.4%.
- Khối lượng mở (OI) của F1803 đạt 5,006 hợp đồng, bằng với phiên trước, OI của F1804 đạt 5,322 hợp đồng, tăng 1,932 hợp đồng. Basic của F1803 khi đáo hạn đạt 0.76 điểm. Với việc hợp đồng F1803 đáo hạn, các hoạt động giao dịch sẽ tập trung chủ yếu tại hợp đồng F1804, đồng thời hợp đồng F1805 cũng sẽ được mở kể từ phiên ngày mai.
- Với việc chỉ số VN30 điều chỉnh trên thị trường cơ sở nên các hợp đồng tương lai có những diễn biến trái chiều trong phiên giao dịch hôm nay. Sự hiệu chỉnh basic diễn ra chủ yếu ở 2 hợp đồng có kỳ hạn ngắn là F1803 và F1804.
- Hôm nay là ngày đáo hạn nên basic của hợp đồng F1803 có sự hiệu chỉnh khá mạnh ngay từ đầu phiên và duy trì biên độ hẹp so với chỉ số cơ sở trong suốt phiên giao dịch. Sự giằng co trên thị trường phái sinh diễn ra quyết liệt hơn so với biến động giao dịch trên thị trường cơ sở. Kết thúc phiên, mức basic F1803 đạt mức 0.76 điểm.
- Đúng như dự báo từ những phiên trước, diễn biến của thị trường trong giai đoạn hiện tại rất khó lường. Chỉ số VN30 và VN-Index có những diễn biến trái chiều trong phiên giao dịch hôm nay cho thấy thị trường cơ sở có sự phân hóa khá lớn. Kèm theo việc các quỹ ETFs tập trung tái cơ cấu danh mục vào ngày mai thì đây là sẽ cơ hội tốt cho các nhà đầu tư quan sát và kiểm định lại sức mạnh thị trường cũng như định hướng tăng trưởng trong ngắn hạn. Với các tín hiệu giao dịch hiện tại, kịch bản tăng trưởng đang chiếm ưu thế hơn trên thị trường cơ sở.
- Sự biến động mạnh trong ngày tái cơ cấu danh mục của các quỹ ETFs sẽ gây nhiều khó khăn cho giới đầu tư trong phiên ngày mai. Tuy vậy, với các tín hiệu tích cực được duy trì trên thị trường cơ sở thì giới đầu tư có thể tận dụng cơ hội để gia tăng các vị thế mua.
Biến động VN30F1803 và VN30-Index
Nguồn: VietstockFinance
II. ĐỊNH GIÁ HỢP LÝ CÁC HỢP ĐỒNG TƯƠNG LAI
Nguồn: VietstockFinance
III. PHÂN TÍCH KỸ THUẬT CHỈ SỐ VN30-INDEX
VN30-Index – Stochastic Oscillator cho tín hiệu bán
Lực cung cổ phiếu tại vùng giá thấp làm VN30-Index điều chỉnh trong phiên giao dịch ngày 15/03/2018, đỉnh tháng 01/2018 tiếp tục trở thành kháng cự mạnh trong ngắn hạn.
Stochastic Oscillator và MACD đều cho tín hiệu bán khi phá vỡ đường signal nên rủi ro gia tăng.
Bollinger Bands co thắt và chỉ số dao động quanh đường middle hàm ý về sự giằng co, tích lũy đang hình thành.
Hỗ trợ tốt trong ngắn hạn là ngưỡng 1,085-1,095 điểm (EMA 100). Trong khi vùng 1,110-1,120 điểm (đỉnh cũ tháng 01/2018) sẽ là kháng cự mạnh.
Đồ thị biến động của VN30 theo khung thời gian 1 giờ
IV. THỐNG KÊ THỊ TRƯỜNG PHÁI SINH NGÀY 15/03/2018
Nguồn: VietstockFinance
Phòng Tư vấn Vietstock
FiLi
|
