Thị trường chứng quyền tuần 18-22/12/2023: Khối ngoại liên tục bán ròng

Kết thúc phiên giao dịch ngày 15/12/2023, toàn thị trường có 33 mã tăng, 155 mã giảm và 46 mã tham chiếu. Khối ngoại tiếp tục bán ròng với tổng mức bán ròng đạt 1.49 triệu CW.

I. DIỄN BIẾN THỊ TRƯỜNG CHỨNG QUYỀN

Kết thúc phiên giao dịch ngày 15/12/2023, toàn thị trường có 33 mã tăng, 155 mã giảm và 46 mã tham chiếu.

Độ rộng thị trường trong 20 phiên gần nhất. Đvt: Phần trăm (%)

Nguồn: VietstockFinance

Trong phiên giao dịch ngày 15/12/2023, nhà đầu tư vẫn giữ tâm lý bi quan khi liên tục bán mạnh khiến thị trường tiếp tục lao dốc không phanh. Cụ thể, nhóm chứng quyền của STB, HPG, ACB đều có mức giảm trung bình trên 5%. Trái lại, chỉ còn số ít mã thuộc FPT, VIB và TCB giữ được sắc xanh nhưng mức tăng cũng không đáng kể.

Nguồn: VietstockFinance

Khối lượng giao dịch toàn thị trường trong phiên 15/12 đạt 42.67 triệu CW, giảm 3.58%; giá trị giao dịch đạt 28.23 tỷ đồng, giảm 1.29% so với phiên 14/12. Trong đó, CHPG2325 là mã dẫn đầu thị trường về khối lượng với 2.48 triệu CW; CHPG2309 dẫn đầu về giá trị giao dịch với 1.18 tỷ đồng.

Khối ngoại tiếp tục bán ròng trong phiên 15/12 với tổng mức bán ròng đạt 1.49 triệu CW. Trong đó, CVPB2304 và CHPG2307 là hai mã bị bán ròng nhiều nhất.

Công ty chứng khoán KIS, SSI, HCM, ACBS, VND hiện đang là các tổ chức phát hành có nhiều mã chứng quyền nhất thị trường.

Nguồn: VietstockFinance

II. THỐNG KÊ THỊ TRƯỜNG

Nguồn: VietstockFinance

lII. ĐỊNH GIÁ CÁC CHỨNG QUYỀN

Dựa trên phương pháp định giá phù hợp với thời điểm khởi đầu là ngày 18/12/2023, mức giá hợp lý của các chứng quyền đang được giao dịch trên thị trường được thể hiện như sau:

Nguồn: VietstockFinance

Lưu ý: Chi phí cơ hội trong mô hình định giá được điều chỉnh để phù hợp với thị trường Việt Nam. Cụ thể, lãi suất tín phiếu phi rủi ro (tín phiếu Chính Phủ) sẽ được thay thế bằng lãi suất tiền gửi trung bình của các ngân hàng lớn với sự hiệu chỉnh kỳ hạn phù hợp với từng loại chứng quyền.

Theo định giá trên, CHDB2303 và CFPT2308 hiện là hai mã chứng quyền có mức định giá hấp dẫn nhất.

Những mã chứng quyền có effective gearing càng cao thì biến động tăng/giảm theo chứng khoán cơ sở sẽ càng lớn. Hiện CHDB2303 và CSTB2305 là hai mã chứng quyền có tỷ lệ effective gearing cao nhất thị trường.

Bộ phận Phân tích Kinh tế & Chiến lược Thị trường, Phòng Tư vấn Vietstock

FILI

>   Chứng khoán phái sinh tuần 18-22/12/2023: Tâm lý bi quan bao trùm (16/12/2023)

>   Chứng khoán Tuần 11-15/12/2023: Khối ngoại tiếp tục bán ròng mạnh (15/12/2023)

>   Nhịp đập Thị trường 15/12: Tiếp tục giảm sâu (15/12/2023)

>   Thị trường chứng quyền 15/12/2023: Vẫn chưa thoát khỏi áp lực bán (14/12/2023)

>   Vietstock Daily 15/12/2023: Rủi ro điều chỉnh tăng lên (14/12/2023)

>   Chứng khoán phái sinh ngày 15/12/2023: Giằng co sẽ còn tiếp diễn (14/12/2023)

>   Nhịp đập Thị trường 14/12: Tiền vào yếu, VN-Index giảm phiên thứ 2 liên tiếp (14/12/2023)

>   Thị trường chứng quyền 14/12/2023: Thị trường đỏ lửa (13/12/2023)

>   Vietstock Daily 14/12/2023: Tiềm ẩn nhiều rủi ro (13/12/2023)

>   Chứng khoán phái sinh ngày 14/12/2023: Phe Short lên ngôi (13/12/2023)