Thị trường chứng quyền 14/12/2023: Thị trường đỏ lửa

Kết thúc phiên giao dịch ngày 13/12/2023, toàn thị trường có 23 mã tăng, 174 mã giảm và 42 mã tham chiếu. Khối ngoại tiếp tục bán ròng với tổng mức bán ròng đạt 3.55 triệu CW.

I. DIỄN BIẾN THỊ TRƯỜNG CHỨNG QUYỀN

Kết thúc phiên giao dịch ngày 13/12/2023, toàn thị trường có 23 mã tăng, 174 mã giảm và 42 mã tham chiếu.

Độ rộng thị trường trong 20 phiên gần nhất. Đvt: Phần trăm (%)

Nguồn: VietstockFinance

Trong phiên giao dịch ngày 13/12/2023, tình trạng giằng co tiếp tục diễn ra cho đến phiên ATC thì bên bán bất ngờ gia tăng áp lực khiến thị trường rực sắc đỏ. Cụ thể, nhóm chứng quyền thuộc các mã như STB, HPG, FPT và MWG gặp phải áp lực bán mạnh và đồng loạt giảm ở mức trung bình trên 5%.

Nguồn: VietstockFinance

Khối lượng giao dịch toàn thị trường trong phiên 13/12 đạt 49.91 triệu CW, tăng 21.88%; giá trị giao dịch đạt 38.53 tỷ đồng, tăng 21.37% so với phiên 12/12. Trong đó, CSTB2327 là mã dẫn đầu thị trường về khối lượng với 4.43 triệu CW; CHPG2307 dẫn đầu về giá trị giao dịch với 2.78 tỷ đồng.

Khối ngoại tiếp tục bán ròng trong phiên 13/12 với tổng mức bán ròng đạt 3.55 triệu CW. Trong đó, CHPG2307 và CVHM2314 là hai mã bị bán ròng nhiều nhất.

Công ty chứng khoán KIS, SSI, HCM, ACBS, VND hiện đang là các tổ chức phát hành có nhiều mã chứng quyền nhất thị trường.

Nguồn: VietstockFinance

II. THỐNG KÊ THỊ TRƯỜNG

Nguồn: VietstockFinance

lII. ĐỊNH GIÁ CÁC CHỨNG QUYỀN

Dựa trên phương pháp định giá phù hợp với thời điểm khởi đầu là ngày 14/12/2023, mức giá hợp lý của các chứng quyền đang được giao dịch trên thị trường được thể hiện như sau:

Nguồn: VietstockFinance

Lưu ý: Chi phí cơ hội trong mô hình định giá được điều chỉnh để phù hợp với thị trường Việt Nam. Cụ thể, lãi suất tín phiếu phi rủi ro (tín phiếu Chính Phủ) sẽ được thay thế bằng lãi suất tiền gửi trung bình của các ngân hàng lớn với sự hiệu chỉnh kỳ hạn phù hợp với từng loại chứng quyền.

Theo định giá trên, CMWG2304 và CMBB2305 hiện là hai mã chứng quyền có mức định giá hấp dẫn nhất.

Những mã chứng quyền có effective gearing càng cao thì biến động tăng/giảm theo chứng khoán cơ sở sẽ càng lớn. Hiện CHPG2320 và CHDB2303 là hai mã chứng quyền có tỷ lệ effective gearing cao nhất thị trường.

Bộ phận Phân tích Kinh tế & Chiến lược Thị trường, Phòng Tư vấn Vietstock

FILI

>   Vietstock Daily 14/12/2023: Tiềm ẩn nhiều rủi ro (13/12/2023)

>   Chứng khoán phái sinh ngày 14/12/2023: Phe Short lên ngôi (13/12/2023)

>   Nhịp đập Thị trường 13/12: Lực bán gia tăng, VN-Index giảm mạnh (13/12/2023)

>   Thị trường chứng quyền 13/12/2023: Giằng co quyết liệt (12/12/2023)

>   Chứng khoán phái sinh ngày 13/12/2023: Khối ngoại quay lại bán ròng mạnh (12/12/2023)

>   Vietstock Daily 13/12/2023: Khối ngoại vẫn duy trì bán ròng (12/12/2023)

>   Nhịp đập Thị trường 12/12: VN-Index kết phiên trên tham chiếu, khối ngoại bán ròng 11 phiên liên tiếp (12/12/2023)

>   Thị trường chứng quyền 12/12/2023: Triển vọng ngắn hạn vẫn còn u ám (11/12/2023)

>   Chứng khoán phái sinh ngày 12/12/2023: Sẽ tiếp tục giằng co (11/12/2023)

>   Vietstock Daily 12/12/2023: Sự thận trọng đang bao trùm (11/12/2023)