Thị trường chứng quyền 27/10/2023: Áp lực bán tháo ồ ạt

Kết thúc phiên giao dịch ngày 26/10/2023, toàn thị trường có 5 mã tăng, 15 mã đứng giá, 155 mã giảm và 9 mã giảm sàn. Khối ngoại tiếp tục bán ròng với tổng mức bán ròng đạt 6.85 triệu CW.

I. DIỄN BIẾN THỊ TRƯỜNG CHỨNG QUYỀN

Kết thúc phiên giao dịch ngày 26/10/2023, toàn thị trường có 5 mã tăng, 15 mã đứng giá, 155 mã giảm và 9 mã giảm sàn.

Ngay đầu phiên sáng, thị trường cơ sở đã xuất hiện áp lực bán tháo ồ ạt và kéo dài đến hết phiên chiều. Thị trường chứng quyền cũng không ngoại lệ khi gần như tất cả các nhóm chứng quyền đều chìm sâu trong sắc đỏ với mức giảm mạnh trung bình gần 20%.

Nguồn: VietstockFinance

Khối lượng giao dịch toàn thị trường trong phiên 26/10 đạt 89.86 triệu CW, tăng 106.9%; giá trị giao dịch đạt 37.09 tỷ đồng, tăng 52.19% so với phiên 25/10. Trong đó, CVPB2307 là mã dẫn đầu thị trường về khối lượng với 8.08 triệu CW; CFPT2307 dẫn đầu về giá trị giao dịch với 2.23 tỷ đồng.

Khối ngoại tiếp tục bán ròng trong phiên 26/10 với tổng mức bán ròng đạt 6.85 triệu CW. Trong đó, CSTB2309 và CSTB2310 là hai mã bị bán ròng nhiều nhất.

Công ty chứng khoán KIS hiện đang là tổ chức phát hành có nhiều mã chứng quyền nhất thị trường với 72 mã, theo sau là HSC với 39 mã, SSI với 30 mã, ACBS với 17 mã, VND với 13 mã, VCI với 7 mã, BSC với 4 mã, PHS với 2 mã.

Trong phiên 26/10, nhóm chứng quyền thuộc SSI chiếm 55.8% tổng khối lượng giao dịch toàn thị trường, KIS chiếm 26%, HSC chiếm 8.7%, ACBS chiếm 5.5%, VND chiếm 3.3%, BSC chiếm 0.7%, PHS chiếm 0.2%, VCI chiếm 0.1%.

Nguồn: VietstockFinance

II. ĐỊNH GIÁ CÁC CHỨNG QUYỀN

Dựa trên phương pháp định giá phù hợp với thời điểm khởi đầu là ngày 27/10/2023, mức giá hợp lý của các chứng quyền đang được giao dịch trên thị trường được thể hiện như sau:

Nguồn: VietstockFinance

Lưu ý: Chi phí cơ hội trong mô hình định giá được điều chỉnh để phù hợp với thị trường Việt Nam. Cụ thể, lãi suất tín phiếu phi rủi ro (tín phiếu Chính phủ) sẽ được thay thế bằng lãi suất tiền gửi trung bình của các ngân hàng lớn với sự hiệu chỉnh kỳ hạn phù hợp với từng loại chứng quyền.

Theo định giá trên, CVNM2309 và CHPG2326 hiện là hai mã chứng quyền có mức định giá hấp dẫn nhất.

Những mã chứng quyền có effective gearing càng cao thì biến động tăng/giảm theo chứng khoán cơ sở sẽ càng lớn. Hiện CNVL2301 và CHDB2301 là hai mã chứng quyền có tỷ lệ effective gearing cao nhất thị trường..

Bộ phận Phân tích Kinh tế & Chiến lược Thị trường, Phòng Tư vấn Vietstock

FILI

>   Nhịp đập Thị trường 26/10: Một màu xanh lơ… (26/10/2023)

>   Vietstock Daily 26/10/2023: Tăng giảm đan xen (25/10/2023)

>   Chứng khoán phái sinh ngày 26/10/2023: Thị trường biến động khó lường (25/10/2023)

>   Thị trường chứng quyền 26/10/2023: Đà giảm điểm vẫn chưa chấm dứt (25/10/2023)

>   Nhịp đập Thị trường 25/10: Thị trường lùi bước trong phiên chiều (25/10/2023)

>   Chứng khoán phái sinh ngày 25/10/2023: Tâm lý nhà đầu tư không ổn định (24/10/2023)

>   Vietstock Daily 25/10/2023: Tăng trong thận trọng (24/10/2023)

>   Thị trường chứng quyền 25/10/2023: Sắc xanh quay trở lại (24/10/2023)

>   Phân tích kỹ thuật phiên chiều 24/10: Chững lại đà giảm (24/10/2023)

>   Nhịp đập Thị trường 24/10: Ngân hàng, chứng khoán kéo thị trường (24/10/2023)