Thị trường chứng quyền 26/10/2023: Đà giảm điểm vẫn chưa chấm dứt

Kết thúc phiên giao dịch ngày 25/10/2023, toàn thị trường có 55 mã tăng, 34 mã đứng giá, 90 mã giảm và 5 mã giảm sàn. Khối ngoại quay lại bán ròng với tổng mức bán ròng đạt 1.93 triệu CW.

I. DIỄN BIẾN THỊ TRƯỜNG CHỨNG QUYỀN

Kết thúc phiên giao dịch ngày 25/10/2023, toàn thị trường có 55 mã tăng, 34 mã đứng giá, 90 mã giảm và 5 mã giảm sàn.

Ở chiều tăng, một số ít nhóm chứng quyền riêng lẻ thuộc STB, HPG, FPT, MBB còn giữ sắc xanh nhẹ với mức tăng dưới 5%. Ngược lại, hầu hết nhóm chứng quyền đều chìm trong sắc đỏ với mức giảm nhẹ trung bình quanh 5%.

Nguồn: VietstockFinance

Khối lượng giao dịch toàn thị trường trong phiên 25/10 đạt 43.43 triệu CW, tăng 6.62%; giá trị giao dịch đạt 24.37 tỷ đồng, tăng 1.07% so với phiên 24/10. Trong đó, CVPB2307 là mã dẫn đầu thị trường về khối lượng với 4.31 triệu CW; CSTB2310 dẫn đầu về giá trị giao dịch với 1.83 tỷ đồng.

Khối ngoại quay lại bán ròng trong phiên 25/10 với tổng mức bán ròng đạt 1.93 triệu CW. Trong đó, CSTB2314 và CSTB2309 là hai mã bị bán ròng nhiều nhất.

Công ty chứng khoán KIS hiện đang là tổ chức phát hành có nhiều mã chứng quyền nhất thị trường với 72 mã, theo sau là HSC với 39 mã, SSI với 30 mã, ACBS với 17 mã, VND với 13 mã, VCI với 7 mã, BSC với 4 mã, PHS với 2 mã.

Trong phiên 25/10, nhóm chứng quyền thuộc SSI chiếm 39.4% tổng khối lượng giao dịch toàn thị trường, KIS chiếm 38.1%, HSC chiếm 11.7%, ACBS chiếm 5.3%, VND chiếm 5.1%, VCI chiếm 0.5%, BSC chiếm 0.2%, PHS chiếm 0.1%.

Nguồn: VietstockFinance

II. ĐỊNH GIÁ CÁC CHỨNG QUYỀN

Dựa trên phương pháp định giá phù hợp với thời điểm khởi đầu là ngày 26/10/2023, mức giá hợp lý của các chứng quyền đang được giao dịch trên thị trường được thể hiện như sau:

Nguồn: VietstockFinance

Lưu ý: Chi phí cơ hội trong mô hình định giá được điều chỉnh để phù hợp với thị trường Việt Nam. Cụ thể, lãi suất tín phiếu phi rủi ro (tín phiếu Chính phủ) sẽ được thay thế bằng lãi suất tiền gửi trung bình của các ngân hàng lớn với sự hiệu chỉnh kỳ hạn phù hợp với từng loại chứng quyền.

Theo định giá trên, CHPG2326 và CVPB2309 hiện là hai mã chứng quyền có mức định giá hấp dẫn nhất.

Những mã chứng quyền có effective gearing càng cao thì biến động tăng/giảm theo chứng khoán cơ sở sẽ càng lớn. Hiện CVRE2302 và CNVL2301 là hai mã chứng quyền có tỷ lệ effective gearing cao nhất thị trường.

Bộ phận Phân tích Kinh tế & Chiến lược Thị trường, Phòng Tư vấn Vietstock

FILI

>   Nhịp đập Thị trường 25/10: Thị trường lùi bước trong phiên chiều (25/10/2023)

>   Chứng khoán phái sinh ngày 25/10/2023: Tâm lý nhà đầu tư không ổn định (24/10/2023)

>   Vietstock Daily 25/10/2023: Tăng trong thận trọng (24/10/2023)

>   Thị trường chứng quyền 25/10/2023: Sắc xanh quay trở lại (24/10/2023)

>   Phân tích kỹ thuật phiên chiều 24/10: Chững lại đà giảm (24/10/2023)

>   Nhịp đập Thị trường 24/10: Ngân hàng, chứng khoán kéo thị trường (24/10/2023)

>   Thị trường chứng quyền 24/10/2023: Bên bán áp đảo (23/10/2023)

>   Chứng khoán phái sinh ngày 24/10/2023: Thị trường vẫn chưa thể phục hồi (23/10/2023)

>   Vietstock Daily 24/10/2023: Khối ngoại vẫn duy trì mua ròng (23/10/2023)

>   Nhịp đập Thị trường 23/10: VN-Index lại mất mốc 1,100 điểm, khối ngoại mua ròng mạnh VHM (23/10/2023)