Thị trường chứng quyền 19/10/2023: Phe bán áp đảo

Kết thúc phiên giao dịch ngày 18/10/2023, toàn thị trường có 9 mã tăng, 159 mã giảm và 12 mã tham chiếu. Khối ngoại tiếp tục bán ròng với tổng mức bán ròng đạt 4.59 triệu CW.

I. DIỄN BIẾN THỊ TRƯỜNG CHỨNG QUYỀN

Kết thúc phiên giao dịch ngày 18/10/2023, toàn thị trường có 9 mã tăng, 159 mã giảm và 12 mã tham chiếu.

Ở chiều tăng, chỉ có nhóm chứng quyền thuộc VPB còn giữ sắc xanh nhẹ. Ngược lại, hầu hết các nhóm chứng quyền đều chìm sâu trong sắc đỏ như STB, MWG, HPG, MBB, FPT… với mức giảm mạnh trung bình trên 10%.

Thanh khoản thị trường trong phiên hôm nay tập trung tại nhóm chứng quyền HPG chiếm 23.2% thanh khoản toàn thị trường, chứng quyền STB chiếm 13.8% và chứng quyền VPB chiếm 12%.

Nguồn: VietstockFinance

Khối lượng giao dịch toàn thị trường trong phiên 18/10 đạt 61.19 triệu CW, tăng 52.83%; giá trị giao dịch đạt 42.62 tỷ đồng, tăng 39.24% so với phiên 17/10. Trong đó, CSTB2310 là mã dẫn đầu thị trường về khối lượng với 3.04 triệu CW; CMWG2305 dẫn đầu về giá trị giao dịch với 4.14 tỷ đồng.

Khối ngoại tiếp tục bán ròng trong phiên 18/10 với tổng mức bán ròng đạt 4.59 triệu CW. Trong đó, CHPG2308 và CPDR2304 là hai mã bị bán ròng nhiều nhất.

Công ty chứng khoán KIS hiện đang là tổ chức phát hành có nhiều mã chứng quyền nhất thị trường với 72 mã, theo sau là HSC với 39 mã, SSI với 30 mã, ACBS với 17 mã, VND với 13 mã, VCI với 7 mã, PHS với 2 mã.

Trong phiên 18/10, nhóm chứng quyền thuộc SSI chiếm 53.8% tổng khối lượng giao dịch toàn thị trường, KIS chiếm 25.7%, ACBS chiếm 9.7%, HSC chiếm 5.8%, VND chiếm 4.8%, VCI chiếm 0.3%, PHS chiếm 0.2%.

Nguồn: VietstockFinance

II. ĐỊNH GIÁ CÁC CHỨNG QUYỀN

Dựa trên phương pháp định giá phù hợp với thời điểm khởi đầu là ngày 19/10/2023, mức giá hợp lý của các chứng quyền đang được giao dịch trên thị trường được thể hiện như sau:

Nguồn: VietstockFinance

Lưu ý: Chi phí cơ hội trong mô hình định giá được điều chỉnh để phù hợp với thị trường Việt Nam. Cụ thể, lãi suất tín phiếu phi rủi ro (tín phiếu Chính phủ) sẽ được thay thế bằng lãi suất tiền gửi trung bình của các ngân hàng lớn với sự hiệu chỉnh kỳ hạn phù hợp với từng loại chứng quyền.

Theo định giá trên, CVIB2302 và CFPT2303 hiện là hai mã chứng quyền có mức định giá hấp dẫn nhất.

Những mã chứng quyền có effective gearing càng cao thì biến động tăng/giảm theo chứng khoán cơ sở sẽ càng lớn. Hiện CHDB2301 và CSTB2304 là hai mã chứng quyền có tỷ lệ effective gearing cao nhất thị trường.

Bộ phận Phân tích Kinh tế & Chiến lược Thị trường, Phòng Tư vấn Vietstock

FILI

>   Nhịp đập Thị trường 18/10: Thanh khoản tăng mạnh phiên giảm sâu (18/10/2023)

>   Vietstock Daily 18/10/2023: Tâm lý tiêu cực đang đè nặng (17/10/2023)

>   Chứng khoán phái sinh ngày 18/10/2023: Sự bi quan đang bao trùm thị trường (17/10/2023)

>   Thị trường chứng quyền 18/10/2023: Tâm lý bi quan bao trùm toàn thị trường (17/10/2023)

>   Nhịp đập Thị trường 17/10: Đạp mạnh ATC, cổ phiếu sàn hàng loạt (17/10/2023)

>   Vietstock Daily 17/10/2023: Tâm lý tiêu cực đang tăng cao (16/10/2023)

>   Chứng khoán phái sinh ngày 17/10/2023: Thị trường rung lắc mạnh (16/10/2023)

>   Thị trường chứng quyền 17/10/2023: Bên bán chi phối thị trường (16/10/2023)

>   Nhịp đập Thị trường 16/10: Đứt mạch tăng, VN-Index lao dốc hơn 13 điểm (16/10/2023)

>   Thị trường chứng quyền Tuần 16-20/10/2023: Áp lực bán vẫn còn (15/10/2023)