|
VN30 Futures 10/07: Đặt cửa cho vị thế bán?
Sự mở rộng mạnh của basic VN30F1807 cho thấy giới đầu tư đang kỳ vọng vào xu hướng giảm điểm của VN30-Index. Điều này nhiều khả năng sẽ mở ra cơ hội cho các vị thế bán trong phiên ngày mai.
I. NHẬN ĐỊNH THỊ TRƯỜNG CHỨNG KHOÁN PHÁI SINH NGÀY 09/07/2018
- Các hợp đồng phái sinh đồng loạt giảm điểm trong phiên hôm nay. VN30F1807 (F1807) giảm 1.23%, đạt 884 điểm. VN30F1808 (F1808) giảm 1.44%, dừng ở mức 883.50 điểm. Hiện tại chỉ số cơ sở VN30-Index đang ở mức 898.73 điểm.
- Thanh khoản của thị trường phái sinh giảm 10% so với phiên hôm qua. Cụ thể, khối lượng giao dịch F1807 giảm 10%, có 146,717 hợp đồng được khớp lệnh. Trong khi F1808 đạt 920 hợp đồng, tăng 9%. Basic của F1807 đạt +14.73 điểm.
- Diễn biến trên thị trường phái sinh đã không mang lại nhiều thuận lợi cho vị thế mua. Xu hướng hồi phục diễn ra quá ngắn ngủi khi VN30-Index nhanh chóng chạm mức high trong phiên ngay từ sau khi kết phiên ATO. Kịch bản mua đã bị loại bỏ hoàn toàn khi thanh khoản VN30-Index – nhân tố quan trọng nhất trong việc xác lập kịch bản giao dịch, suy yếu mạnh. VN30-Index không qua nổi ngưỡng 920 điểm cùng thanh khoản rất kém là tín hiệu bán rõ ràng trên thị trường. Phiên chiều như thường lệ sẽ là phiên chịu sức ép bán mạnh nhất trên thị trường cơ sở trong nhiều tuần qua. Do đó, hoạt động short sau 60ph đầu phiên sáng là kịch bản giao dịch dễ dàng được thực hiện, đặc biệt là khi basic của F1807 co hẹo chỉ còn gần 1 điểm trong phiên sáng.
- Phiên chiều chứng kiến hoạt động short rất mạnh trên F1807. Basic giãn ra đến hơn 14 điểm là một mức chiết khấu rất lớn trong phiên chiều. Nếu sự phản ánh kỳ vọng ở basic đạt mức hiệu quả cao, phiên ngày mai có thể chứng kiến một sự giảm điểm mạnh của VN30-Index. Do đó, các vị thế mua nên được hạn chế và giới đầu tư nên quay trở lại với hoạt động short trong phiên nếu kịch bản giảm điểm diễn ra trên thị trường cơ sở.
- Như vậy, sự mở rộng mạnh của basic VN30F1807 cho thấy giới đầu tư đang kỳ vọng vào xu hướng giảm điểm của VN30-Index. Điều này nhiều khả năng sẽ mở ra cơ hội cho các vị thế bán trong phiên ngày mai.
Biến động VN30F1807 và VN30-Index
Nguồn: VietstockFinance
II. ĐỊNH GIÁ HỢP LÝ CÁC HỢP ĐỒNG TƯƠNG LAI
Nguồn: VietstockFinance
III. PHÂN TÍCH KỸ THUẬT CHỈ SỐ VN30-INDEX
VN30-Index – Áp lực điều chỉnh tăng cao
VN30-Index suy yếu trước áp lực bán ở vùng giá cao, chỉ số mất mốc 900 điểm.
Stochastic Oscillator và MACD cho tín hiệu trái chiều chứng tỏ hiện tượng rung lắc còn tiếp tục.
Chỉ số vẫn đóng cửa dưới các nhóm MA quan trọng nên giai đoạn điều chỉnh vẫn chi phối.
Hỗ trợ tốt trong phiên tới là mốc 850, trong khi kháng cự là vùng 900-910 điểm.
Đồ thị biến động của VN30 theo ngày
IV. THỐNG KÊ THỊ TRƯỜNG PHÁI SINH NGÀY 09/07/2018
  
Nguồn: VietstockFinance
Phòng Tư vấn Vietstock
FiLi
|
