VN30 Futures 04/05: Đặt cược vào xu hướng hồi phục của VN30-Index

Với sự hồi phục tốt của VN30-Index tại ngưỡng 990 điểm cùng sự chuyển đổi mạnh của basic VN30F1805 sang trạng thái thu hẹp, các vị thế mua có thể tiếp tục chiếm ưu thế trong phiên cuối tuần. Tuy vậy, việc thực hiện mua mạnh chưa được khuyến khích khi rủi ro đảo chiều xu hướng của VN30-Index vẫn duy trì ở mức cao.

I. NHẬN ĐỊNH THỊ TRƯỜNG CHỨNG KHOÁN PHÁI SINH NGÀY 03/05/2018

-  Các hợp đồng phái sinh đồng loạt tăng điểm trong phiên hôm nay. VN30F1805 (F1805) tăng 1.08%, đạt 1,019 điểm. VN30F1806 (F1806) tăng 1.38%, dừng ở mức 1,025 điểm. Hiện tại chỉ số cơ sở VN30-Index đang ở mức 1,010.35 điểm.

-  Thanh khoản của thị trường phái sinh tăng trưởng 17.5% so với phiên trước. Cụ thể, khối lượng giao dịch F1805 tăng 17.5%, có 68,891 hợp đồng được khớp lệnh. Trong khi F1806 đạt 1,515 hợp đồng, tăng 27.5%.

-  Khối lượng mở (OI) của F1805 đạt 7,762 hợp đồng, tăng 969 hợp đồng. Basic của F1805 đạt -8.65 điểm.

-  Nhịp lún sâu xuống ngưỡng 990 điểm của VN30-Index tiếp tục mang lại ưu thế cho các vị thế bán. Tuy vậy, độ nhiễu trên mức độ lợi nhuận là khá lớn khi F1805 lại điều chỉnh nhẹ, không phản ánh hợp lý xu hướng trên thị trường cơ sở.

-  Basic của F1805 liên tục mở rộng khoảng cách thu hẹp khi VN30-Index tiến về ngưỡng 990 điểm, một tín hiệu dẫn dắt khả năng tạo đáy của VN30-Index tại vùng hỗ trợ mạnh này. Tình hình thị trường sau đó phản ánh khả năng phản ánh kỳ vọng cực tốt của thị trường phái sinh khi F1805 mang lại thành quả lớn cho bên mua. Nếu tính từ mức Low trong phiên thì F1805 còn tăng trưởng mạnh hơn nhiều so với mức hồi phục trên thị trường cơ sở. Basic của F1805 co giãn tình trạng thu hẹp lên -8.65 điểm khi kết phiên.

-  Như vậy, với sự hồi phục tốt của VN30-Index tại ngưỡng 990 điểm cùng sự chuyển đổi mạnh của basic VN30F1805 sang trạng thái thu hẹp, các vị thế mua có thể tiếp tục chiếm ưu thế trong phiên cuối tuần. Tuy vậy, việc thực hiện mua mạnh chưa được khuyến khích khi rủi ro giảm điểm của VN30-Index vẫn duy trì ở mức cao.

Biến động VN30F1805 và VN30-Index

Nguồn: VietstockFinance

II. ĐỊNH GIÁ HỢP LÝ CÁC HỢP ĐỒNG TƯƠNG LAI

Nguồn: VietstockFinance

III. PHÂN TÍCH KỸ THUẬT CHỈ SỐ VN30-INDEX

VN30-Index – Dòng tiền duy trì ổn định

Lực cầu gia tăng về cuối phiên giúp VN30-Index tránh được phiên giảm sâu, chỉ số giữ được mốc tâm lý 1,000 điểm.

Khối lượng duy trì ổn định quanh bình quân 20 kỳ hàm ý khá tích cực về dòng tiền đang nhập cuộc trở lại.

Stochastic Oscillator, MACD phá vỡ đường signal cho thấy rủi ro giảm bớt. Tuy nhiên, chỉ số đóng cửa dưới các nhóm MA quan trọng nên hiện tượng rung lắc sẽ tiếp tục.

Hỗ trợ trong ngắn hạn là mốc 1,000 điểm (đáy tháng 02/2018) trong khi vùng 1,020-1025 điểm (đường middle) sẽ là kháng cự mạnh.

Đồ thị biến động của VN30 theo khung thời gian 1 giờ

IV. THỐNG KÊ THỊ TRƯỜNG PHÁI SINH NGÀY 03/05/2018

Nguồn: VietstockFinance

Phòng Tư vấn Vietstock

FiLi

>   Nhịp đập Thị trường 03/05: Phiên bắt đáy thứ N (03/05/2018)

>   VN30 Futures 03/05: Thận trọng khi thực hiện vị thế mua (02/05/2018)

>   Vietstock Daily 03/05: Chờ đợi tín hiệu dòng tiền tại vùng đáy tháng 02/2018 (02/05/2018)

>   Nhịp đập Thị trường 02/05: VN-Index giảm hơn 21 điểm (02/05/2018)

>   Vietstock Weekly 02-04/05/2018: Nối dài xu hướng hồi phục? (01/05/2018)

>   VN30 Futures Weekly 04-06/05/2018: Cân nhắc các vị thế mua trong phiên? (01/05/2018)

>   Chứng khoán Tuần 23-27/04: Tiếp đà lao dốc, VN-Index mất gần 70 điểm (27/04/2018)

>   VN30 Futures Tuần 23-27/04: Dòng tiền lớn giao dịch sôi động (27/04/2018)

>   Nhịp đập Thị trường 27/04: Quay lại mốc 1,050 điểm (27/04/2018)

>   Vietstock Daily 27/04: Ưu tiên bảo toàn vốn (26/04/2018)