VN30 Futures 03/05: Thận trọng khi thực hiện vị thế mua

VN30-Index sẽ kiểm định lại vùng đáy tháng 02/2018, điều này có thể mở ra cơ hội cho các vị thế mua. Tuy vậy, với xu hướng hồi phục vẫn mang nhiều yếu tố kĩ thuật thì việc đặt cược mạnh vào xu hướng tăng trưởng trên thị trường cơ sở sẽ mang lại nhiều rủi ro cho giới đầu tư trên thị trường.

I. NHẬN ĐỊNH THỊ TRƯỜNG CHỨNG KHOÁN PHÁI SINH NGÀY 02/05/2018

-  Các hợp đồng phái sinh đồng loạt giảm điểm trong phiên hôm nay. VN30F1805 (F1805) giảm 2.22%, đạt 1,008.10 điểm. VN30F1806 (F1806) giảm 2.15%, dừng ở mức 1,011 điểm. Hiện tại chỉ số cơ sở VN30-Index đang ở mức 1,012.84 điểm.

-  Thanh khoản của thị trường phái sinh sụt giảm 5.4% so với phiên trước. Cụ thể, khối lượng giao dịch F1805 giảm 5.5%, có 58,624 hợp đồng được khớp lệnh. Trong khi F1806 đạt 1,188 hợp đồng, giảm 15.7%.

-  Khối lượng mở (OI) của F1805 đạt 6,793 hợp đồng, tăng 361 hợp đồng. Basic của F1805 đạt +4.74 điểm.

-  Xu hướng điều chỉnh của thị trường cơ sở tiếp tục xác lập kịch bản thuận lợi cho vị thế bán trong phiên hôm nay. Thanh khoản thị trường phái sinh vì vậy tiếp tục duy trì ở mức cao.

-  Với sự hồi phục tốt trong phiên cuối tuần trước, kỳ vọng ít nhất một phiên hồi phục nữa sẽ diễn ra trên thị trường cơ sở. Tuy nhiên những tín hiệu giao dịch kém khả quan của VN30-Index ngay trong 30ph đầu phiên đã khiến kỳ vọng hồi phục nhanh chóng dập tắt. Thanh khoản cơ sở quá đuối, giá sàn nhiều cổ phiếu Bluechip hé lộ nhanh chóng trong phiên ATO. Bên cạnh đó, basic của F1805 còn thu hẹp chỉ còn -0.8 điểm trong nhịp tăng của VN30-Index. Những yếu tố này đã thúc đẩy hoạt động short gia tăng nhanh chóng.

-  VN30-Index sẽ một lần nữa kiểm định lại vùng hỗ trợ tháng 02/2018. Đà giảm có thể chững lại trong các phiên tới và mở ra cơ hội cho các vị thế mua trong phiên. Tuy vậy, với diễn biến của tín hiệu giao dịch trên thị trường cơ sở trong các phiên hồi phục vừa qua thì chưa thể đặt cược mạnh vào vị thế mua trong hiện tại, ngay cả trên kỳ hạn nắm giữ trong phiên. Do đó, chiến lược mua trong phiên và bán qua đêm sẽ phù hợp hơn trong giai đoạn hiện tại.

Biến động VN30F1805 và VN30-Index

Nguồn: VietstockFinance

II. ĐỊNH GIÁ HỢP LÝ CÁC HỢP ĐỒNG TƯƠNG LAI

Nguồn: VietstockFinance

III. PHÂN TÍCH KỸ THUẬT CHỈ SỐ VN30-INDEX

VN30-Index – Áp lực bán tăng cao

VN30-Index chìm trong sắc đỏ khi lực cung cổ phiếu gia tăng về cuối phiên.

Tuy MACD chưa cho tín hiệu rõ ràng về xu hướng nhưng Stochastic Oscillator đã đi xuống phá vỡ đường signal nên hiện tượng rung lắc có thể tiếp tục.

Chỉ số đóng cửa dưới các nhóm MA quan trọng và các nhóm này điều chỉnh chứng tỏ xu hướng giảm hình thành.

Hỗ trợ trong ngắn hạn là mốc 1,000 điểm (đáy tháng 02/2018) trong khi vùng 1,035-1040 điểm (đường middle) sẽ là kháng cự mạnh.

Đồ thị biến động của VN30 theo khung thời gian 1 giờ

IV. THỐNG KÊ THỊ TRƯỜNG PHÁI SINH NGÀY 02/05/2018

Nguồn: VietstockFinance

Phòng Tư vấn Vietstock

FiLi

>   Vietstock Daily 03/05: Chờ đợi tín hiệu dòng tiền tại vùng đáy tháng 02/2018 (02/05/2018)

>   Nhịp đập Thị trường 02/05: VN-Index giảm hơn 21 điểm (02/05/2018)

>   Vietstock Weekly 02-04/05/2018: Nối dài xu hướng hồi phục? (01/05/2018)

>   VN30 Futures Weekly 04-06/05/2018: Cân nhắc các vị thế mua trong phiên? (01/05/2018)

>   Chứng khoán Tuần 23-27/04: Tiếp đà lao dốc, VN-Index mất gần 70 điểm (27/04/2018)

>   VN30 Futures Tuần 23-27/04: Dòng tiền lớn giao dịch sôi động (27/04/2018)

>   Nhịp đập Thị trường 27/04: Quay lại mốc 1,050 điểm (27/04/2018)

>   Vietstock Daily 27/04: Ưu tiên bảo toàn vốn (26/04/2018)

>   VN30 Futures 27/04: Bám sát chiến lược short VN30F1805 (26/04/2018)

>   Nhịp đập Thị trường 26/04: Giảm trên toàn mặt trận (26/04/2018)