VN30 Futures 02/02: Tận dụng vị thế short T+0?

Với rủi ro điều chỉnh tăng cao trên thị trường cơ sở, các vị thế short nhiều khả năng sẽ được giới đầu tư ưu tiên trong phiên cuối tuần. Tuy vậy, các vị thế giữ lệnh qua đêm vẫn chưa được khuyến khích nhằm hạn chế rủi ro từ biến động basic của F1802 trong ngắn hạn.

I. NHẬN ĐỊNH THỊ TRƯỜNG CHỨNG KHOÁN PHÁI SINH NGÀY 01/02/2018

-   Các hợp đồng phái sinh đồng loạt giảm điểm trong phiên hôm nay. VN30F1802 (F1802) đóng cửa giảm 0.46%, đạt 1,080 điểm. Trong khi đó, VN30F1803 (F1803) giảm 0.60%, dừng tại 1,093.40 điểm. Hiện tại chỉ số cơ sở VN30-Index đang ở mức 1,086.90 điểm.

-   Tổng thanh khoản của thị trường phái sinh tăng trưởng 8.61% so với phiên liền trước. Cụ thể, khối lượng giao dịch F1802 tăng 6.3%, đạt 25,179 hợp đồng được khớp lệnh. Trong khi F1803 đạt 1,494 hợp đồng, tăng 47.92%.

-   Khối lượng mở (OI) của F1802 đạt 6,207 hợp đồng, giảm 1,063 hợp đồng. Basic của F1802 đạt +6.9 điểm trong phiên hôm nay.

-   Giao dịch trên thị trường phái sinh tiếp tục có những biến động khó chịu cho giới đầu tư. Đợt đánh thốc trong 15ph đầu phiên xuất phát từ hoạt động hiệu chỉnh basic khiến F1802 thu hẹp đạt khoảng 9.3 điểm.

-   Nhịp hiệu chỉnh thu hẹp khoảng cách basic lần thứ 2 diễn ra trong 15ph đầu phiên chiều khi đợt hồi phục lên mốc tham chiếu của VN30-Index đã thúc đẩy bên Long mạnh dạn hơn. Tuy vậy, việc đánh cược vào xu hướng hồi phục của VN30-Index đã thất bại khi thị trường cơ sở quay trở lại với xu hướng điều chỉnh ngay sau đó. 30ph cuối phiên liên tục chứng kiến đợt short sale rất mạnh khi các lệnh short MP F1802 được tăng cường.

-   Với rủi ro điều chỉnh tăng cao trên thị trường cơ sở, các vị thế short nhiều khả năng sẽ được giới đầu tư ưu tiên trong phiên cuối tuần. Tuy vậy, các vị thế giữ lệnh qua đêm vẫn chưa được khuyến khích nhằm hạn chế rủi ro từ biến động basic của F1802 trong ngắn hạn. 

Biến động VN30F1802 và VN30-Index

Nguồn: VietstockFinance

II. ĐỊNH GIÁ HỢP LÝ CÁC HỢP ĐỒNG TƯƠNG LAI

Nguồn: VietstockFinance

III. PHÂN TÍCH KỸ THUẬT CHỈ SỐ VN30-INDEX

VN30-Index – Stochastic Oscillator giảm mạnh

Dưới áp lực chốt lời gia tăng VN30-Index điều chỉnh trong phiên giao dịch ngày 01/02/2018.

Chỉ số phá vỡ đường middle của Bollinger Bands và Bollinger Bands có thắt mạnh nên hiện tượng rung lắc sẽ còn tiếp tục.

Stochastic Oscillator và MACD giảm mạnh sau khi phá vỡ đường signal nên rủi ro trong ngắn hạn sẽ còn gia tăng.

Tuy nhiên, xu hướng tăng ở các khung thời gian trung và dài hạn vẫn duy trì khi chỉ số đóng cửa trên các nhóm MA quan trọng.

Đỉnh ngắn hạn đầu tháng 01/2018 (vùng 1,050-1,070 điểm) sẽ là hỗ trợ mạnh trong những phiên tới.

Đồ thị biến động của VN30 theo khung thời gian 1 giờ

IV. THỐNG KÊ THỊ TRƯỜNG PHÁI SINH NGÀY 01/02/2018

Nguồn: VietstockFinance

Phòng Tư vấn Vietstock

FiLi

>   Nhịp đập Thị trường 01/02: Sập bẫy phiên chiều (01/02/2018)

>   Vietstock Daily 01/02: Dòng tiền đều đặn gom hàng (31/01/2018)

>   VN30 Futures 01/02: Rủi ro tăng cao đối với các vị thế giữ lệnh qua đêm (31/01/2018)

>   Nhịp đập Thị trường 31/01: VN-Index "đổ đèo" cuối phiên (31/01/2018)

>   Vietstock Daily 31/01: Dòng tiền thông minh đang hướng vào Small Cap (30/01/2018)

>   VN30 Futures 31/01: Cửa tăng sáng hơn? (30/01/2018)

>   Nhịp đập Thị trường 30/01: Bật tăng phút cuối (30/01/2018)

>   Vietstock Daily 30/01: Thận trọng trước rủi ro điều chỉnh T+3 (29/01/2018)

>   VN30 Futures 30/01: Kỳ vọng điều chỉnh trên thị trường cơ sở? (29/01/2018)

>   Nhịp đập Thị trường 29/01: VN-Index đứt mạch 6 phiên tăng điểm liên tiếp (29/01/2018)