Thị trường chứng quyền 04/01/2023: Giao dịch sôi động sau kỳ nghỉ lễ

Kết thúc phiên giao dịch ngày 03/01/2023, toàn thị trường có 52 mã tăng, 11 mã giảm và 15 mã tham chiếu. Khối ngoại quay lại mua ròng với tổng mức mua ròng chỉ 92 ngàn đơn vị.

I. DIỄN BIẾN THỊ TRƯỜNG CHỨNG QUYỀN

Kết thúc phiên giao dịch ngày 03/01/2023, toàn thị trường có 52 mã CW tăng, 11 mã giảm và 15 mã tham chiếu.

Thị trường chứng quyền giao dịch sôi động trở lại, tâm lý cũng có phần ổn định hơn sau kỳ nghỉ lễ. Bên cạnh đó, thanh khoản thị trường cũng có sự cải thiện đáng kể trong phiên hôm nay. Kết phiên, hầu hết các nhóm chứng quyền đều ghi nhận diễn biến cùng chiều với tài sản cơ sở với mức tăng mạnh trên 15%. Trong khi đó, các chứng quyền MSN giao dịch phân hóa, MWG và VJC có diễn biến trái chiều với sắc đỏ ghi nhận quanh -10%.

Khối lượng giao dịch toàn thị trường trong phiên hôm nay đạt 22.96 triệu đơn vị, tăng 33.91%; giá trị giao dịch đạt 9.1 tỷ đồng, tăng 47.48% so với phiên trước. Trong đó, CHPG2221 là mã dẫn đầu thị trường về khối lượng, CSTB2222 dẫn đầu về giá trị giao dịch.

Khối ngoại quay lại mua ròng trong phiên hôm nay với tổng mức mua ròng chỉ 92 ngàn đơn vị. Trong đó, CHPG2224 và CSTB2215 là hai mã được mua ròng nhiều nhất.

Công ty chứng khoán KIS hiện đang là tổ chức phát hành có nhiều mã chứng quyền nhất thị trường với 32 mã, theo sau là SSI với 16 mã, ACBS với 10 mã, HSC với 8 mã, VCSC với 7 mã, BSC với 5 mã.

Nhóm chứng quyền thuộc KIS đang chiếm 39.6% khối lượng giao dịch toàn thị trường, SSI chiếm 37.4%, ACBS chiếm 10%, HSC chiếm 9%, VCSC chiếm 2.3%, BSC chiếm 1.9%.

Nguồn: VietstockFinance

II. ĐỊNH GIÁ CÁC CHỨNG QUYỀN

Dựa trên phương pháp định giá phù hợp với thời điểm khởi đầu là ngày 04/01/2023, mức giá hợp lý của các chứng quyền đang được giao dịch trên thị trường được thể hiện như sau:

Nguồn: VietstockFinance

Lưu ý: Chi phí cơ hội trong mô hình định giá được điều chỉnh để phù hợp với thị trường Việt Nam. Cụ thể, lãi suất tín phiếu phi rủi ro (tín phiếu Chính phủ) sẽ được thay thế bằng lãi suất tiền gửi trung bình của các ngân hàng lớn với sự hiệu chỉnh kỳ hạn phù hợp với từng loại chứng quyền.

Theo định giá trên, CVPB2211 và CVPB2212 hiện là hai mã chứng quyền có mức định giá hấp dẫn nhất.

Những mã chứng quyền có effective gearing càng cao thì biến động tăng/giảm theo chứng khoán cơ sở thường sẽ càng lớn. Hiện CVPB2207 và CSTB2214 là hai mã chứng quyền có tỷ lệ effective gearing cao nhất thị trường.

Bộ phận Phân tích Kinh tế & Chiến lược Thị trường, Phòng Tư vấn Vietstock

FILI

>   Chứng khoán phái sinh Ngày 04/01/2023: Tâm lý lạc quan trở lại trong ngắn hạn (03/01/2023)

>   Nhịp đập Thị trường 03/01: Niềm vui trọn vẹn đầu năm (03/01/2023)

>   Vietstock Weekly 03-06/01/2023: Triển vọng ngắn hạn kém tích cực (02/01/2023)

>   Chứng khoán Tuần 26-30/12/2022: Tâm lý thận trọng gia tăng (30/12/2022)

>   Thị trường chứng quyền Tuần 03-06/01/2023: Diễn biến khó lường (02/01/2023)

>   Chứng khoán phái sinh Tuần 03-06/01/2023: Dòng tiền đang rút khỏi phái sinh (31/12/2022)

>   Nhịp đập Thị trường 30/12: Gục ngã trong phiên ATC (30/12/2022)

>   Vietstock Daily 30/12/2022: Tâm lý thận trọng tiếp diễn (29/12/2022)

>   Thị trường chứng quyền 30/12/2022: Thanh khoản thị trường ngày càng kém (29/12/2022)

>   Chứng khoán phái sinh Ngày 30/12/2022: Xu hướng giảm có thể hình thành (29/12/2022)