Thị trường chứng quyền 16/12/2022: Tiếp tục phân hóa mạnh

Kết thúc phiên giao dịch ngày 15/12/2022, toàn thị trường có 40 mã tăng, 38 mã giảm và 35 mã tham chiếu. Khối ngoại quay lại mua ròng với tổng mức mua ròng đạt 1.9 triệu đơn vị.

I. DIỄN BIẾN THỊ TRƯỜNG CHỨNG QUYỀN

Kết thúc phiên giao dịch ngày 15/12/2022, toàn thị trường có 40 mã tăng, 38 mã giảm và 35 mã tham chiếu.

Ở chiều tăng, sắc xanh tập trung tại các chứng quyền ACB, FPT, MBB và VPB. Trong đó chứng quyền VPB có mức tăng tốt nhất với nhiều mã phục hồi mạnh như CVPB2210 (+300%), CVPB2213 (+24%), CVPB2211 (+18.5%)… Ở chiều ngược lại, sắc đỏ áp đảo tại các chứng quyền MWG, PDR, PNJ, POW, STB và VHM với mức giảm phổ biến quanh 5%.

Khối lượng giao dịch toàn thị trường trong phiên hôm nay đạt 33.48 triệu đơn vị, tăng 7.49%; giá trị giao dịch đạt 10.83 tỷ đồng, tăng 7.65% so với phiên trước. Trong đó, CHPG2221 là mã dẫn đầu thị trường về khối lượng, CSTB2215 dẫn đầu về giá trị giao dịch.

Khối ngoại quay lại mua ròng trong phiên hôm nay với tổng mức mua ròng đạt 1.9 triệu đơn vị. Trong đó, CHPG2224 và CSTB2213 là hai mã được mua ròng nhiều nhất.

Công ty chứng khoán KIS hiện đang là tổ chức phát hành có nhiều mã chứng quyền nhất thị trường với 48 mã, theo sau là SSI với 28 mã, ACBS với 10 mã, HSC với 8 mã, VND với 7 mã, VCSC với 7 mã, BSC với 5 mã.

Nhóm chứng quyền thuộc SSI đang chiếm 53% khối lượng giao dịch toàn thị trường, KIS chiếm 32.5%, BSC chiếm 4.4%, ACBS chiếm 4.1%, VND chiếm 3.6%, HSC chiếm 1.4%, VCSC chiếm 1.2%.

Nguồn: VietstockFinance

II. ĐỊNH GIÁ CÁC CHỨNG QUYỀN

Dựa trên phương pháp định giá phù hợp với thời điểm khởi đầu là ngày 16/12/2022, mức giá hợp lý của các chứng quyền đang được giao dịch trên thị trường được thể hiện như sau:

Nguồn: VietstockFinance

Lưu ý: Chi phí cơ hội trong mô hình định giá được điều chỉnh để phù hợp với thị trường Việt Nam. Cụ thể, lãi suất tín phiếu phi rủi ro (tín phiếu Chính phủ) sẽ được thay thế bằng lãi suất tiền gửi trung bình của các ngân hàng lớn với sự hiệu chỉnh kỳ hạn phù hợp với từng loại chứng quyền.

Theo định giá trên, CVPB2211 và CVPB2212 hiện là hai mã chứng quyền có mức định giá hấp dẫn nhất.

Những mã chứng quyền có effective gearing càng cao thì biến động tăng/giảm theo chứng khoán cơ sở thường sẽ càng lớn. Hiện CTPB2206 và CVPB2210 là hai mã chứng quyền có tỷ lệ effective gearing cao nhất thị trường.

Bộ phận Phân tích Kinh tế & Chiến lược Thị trường, Phòng Tư vấn Vietstock

FILI

>   Chứng khoán phái sinh Ngày 16/12/2022: Lạc quan xen lẫn thận trọng (15/12/2022)

>   Phân tích kỹ thuật phiên chiều 15/12: Khối lượng giao dịch tiếp tục duy trì ở mức thấp (15/12/2022)

>   Nhịp đập Thị trường 15/12: VN-Index tăng ngược dòng châu Á nhờ lực đẩy từ Large Cap (15/12/2022)

>   Thị trường chứng quyền 15/12/2022: Tâm lý thận trọng gia tăng (14/12/2022)

>   Vietstock Daily 15/12/2022: Trạng thái giằng co tiếp diễn (14/12/2022)

>   Chứng khoán phái sinh Ngày 15/12/2022: Chờ tín hiệu ngày đáo hạn phái sinh (14/12/2022)

>   Phân tích kỹ thuật phiên chiều 14/12: Tâm lý thận trọng tiếp diễn (14/12/2022)

>   Nhịp đập Thị trường 14/12: Phiên chiều ảm đạm (14/12/2022)

>   Chứng khoán phái sinh Ngày 14/12/2022: Tâm lý tích cực trở lại (13/12/2022)

>   Thị trường chứng quyền 14/12/2022: Phân hóa mạnh sau phiên lao dốc (13/12/2022)