Thứ Tư, 07/11/2018 20:00

Chứng khoán phái sinh 08/11: Giằng co quanh ngưỡng tham chiếu

Basis của VN30F1811 thu hẹp nhưng vẫn đạt +4.45 điểm. Điều này cho thấy giới đầu tư vẫn đang nghiêng về kịch bản VN30-Index tiếp tục rung lắc trong phiên ngày mai.

I. NHẬN ĐỊNH THỊ TRƯỜNG CHỨNG KHOÁN PHÁI SINH NGÀY 07/11/2018

Các hợp đồng phái sinh đa phần giằng co mạnh trong phiên hôm nay. VN30F1811 (F1811) tăng 0.09%, đạt 894.80 điểm. VN30F1812 (F1812) giảm 0.01%, dừng tại mức 894.90 điểm. Hiện tại chỉ số cơ sở VN30-Index đang ở mức 899.25 điểm.

Giá trị giao dịch của thị trường phái sinh giảm 0.06% so với phiên hôm trước. Cụ thể, khối lượng giao dịch F1811 tăng 0.77%, có 162,816 hợp đồng được khớp lệnh. Trong khi F1812 đạt 650 hợp đồng, giảm 3.27%. Basis của F1811 đạt +4.45 điểm.

Trước kịch bản rung lắc của thị trường cơ sở, các hợp đồng tương lai dao động quanh ngưỡng tham chiếu trong phiên hôm nay. Trên thị trường phái sinh, trái với xu hướng tăng trưởng trong phiên sáng, sức ép từ bên bán gia tăng khiến các hợp đồng tương lai giảm điểm đầu phiên chiều. Tuy nhiên, đến 14h, F1811 tăng mạnh trở lại và đóng cửa vượt mức tham chiếu.

Đồ thị trong phiên của VN30F1811


Nguồn: https://ta.vietstock.vn/

Basis của VN30F1811 thu hẹp nhưng vẫn đạt +4.45 điểm. Điều này cho thấy giới đầu tư vẫn đang nghiêng về kịch bản VN30-Index tiếp tục rung lắc trong phiên ngày mai. Vì vậy, nhà đầu tư nên cân nhắc tham gia vị thế Short và tránh giữ vị thế qua đêm.

Biến động VN30F1811 và VN30-Index


Nguồn: VietstockFinance

II. ĐỊNH GIÁ HỢP LÝ CÁC HỢP ĐỒNG TƯƠNG LAI

Dựa trên phương pháp định giá hợp lý với thời điểm khởi đầu ngày 07/11/2018, khung giá hợp lý của các hợp đồng tương lai đang được giao dịch trên thị trường được thể hiện như sau:


Nguồn: VietstockFinance

Lưu ý: Chi phí cơ hội trong mô hình định giá được điều chỉnh để phù hợp với thị trường Việt Nam. Cụ thể, lãi suất tín phiếu phi rủi ro (tín phiếu chính phủ) sẽ được thay thế bằng lãi suất tiền gửi trung bình của các ngân hàng lớn với sự hiệu chỉnh kỳ hạn phù hợp với từng loại hợp đồng tương lai.

III. PHÂN TÍCH CUNG CẦU KHỐI NGOẠI

Tâm lý nhà đầu tư nước ngoài không còn quá bi quan so với phiên giao dịch 06/11/2018. Khối lượng bán các hợp đồng tương lai giảm mạnh trong khi khối lượng mua tiếp tục duy trì ổn định.

Nguồn: VietstockFinance

IV. PHÂN TÍCH KỸ THUẬT CHỈ SỐ VN30-INDEX

VN30-Index giằng co quanh mức tham chiếu và xuất hiện của mẫu hình nến Doji trong phiên giao dịch ngày 07/11/2018.

Khối lượng giao dịch có sự cải thiện nhưng vẫn thấp dưới mức trung bình 20 phiên. Điều này cho thấy tâm lý của giới đầu tư vẫn còn rất thận trọng.

MACD cho tín hiệu mua ở vùng thấp dưới ngưỡng 0.

Đáy cũ tháng 10/2018 tiếp tục là mức hỗ trợ đáng tin cậy nếu có giảm mạnh xảy ra. Kháng cự ngắn hạn là middle của Bollinger Bands (tương đương vùng 908-910 điểm)

Nguồn: VietstockUpdater

V. THỐNG KÊ THỊ TRƯỜNG PHÁI SINH NGÀY 07/11/2018

Nguồn: VietstockFinance

Bộ phận Phân tích Kinh tế & Chiến lược Thị trường, Phòng Tư vấn Vietstock

FiLi

Các tin tức khác

>   Vietstock Daily 08/11: Duy trì vị thế quan sát (07/11/2018)

>   Nhịp đập Thị trường 07/11: Khối ngoại mua ròng, VN-Index lấy lại sắc xanh (07/11/2018)

>   Chứng khoán phái sinh 07/11: Biến động mạnh trong phiên (06/11/2018)

>   Vietstock Daily 07/11: Thanh khoản cạn kiệt (06/11/2018)

>   Nhịp đập Thị trường 06/11: Đuối sức cuối phiên (06/11/2018)

>   Vietstock Daily 06/11: VN-Index sẽ dao động trong vùng 910-935 điểm? (05/11/2018)

>   Chứng khoán phái sinh 06/11: Trái chiều thị trường cơ sở (05/11/2018)

>   Nhịp đập Thị trường 05/11: "Đánh lên" cuối phiên (05/11/2018)

>   Vietstock Weekly 05-09/11/2018: VN-Index kiểm định vùng 935-940 điểm (04/11/2018)

>   Chứng khoán phái sinh 05-09/11/2018: Basic biến động thất thường (04/11/2018)

Dịch vụ trực tuyến
iDragon
Giao dịch trực tuyến

Là giải pháp giao dịch chứng khoán với nhiều tính năng ưu việt và tinh xảo trên nền công nghệ kỹ thuật cao; giao diện thân thiện, dễ sử dụng trên các thiết bị có kết nối Internet...
Hướng dẫn sử dụng
Phiên bản cập nhật