Thứ Tư, 24/10/2018 20:00

Chứng khoán phái sinh 25/10: Quan sát biến động basic

Xu hướng giảm điểm được ủng hộ khi basic liên tục duy trì trạng thái mở rộng cùng sự suy yếu của dòng tiền cơ sở. Tuy nhiên với việc giới đầu tư phái sinh đã chủ động chiết khấu rủi ro vào basic, các vị thế mua có thể cân nhắc thực hiện mua khi VN30-Index hồi phục kỹ thuật cùng sự xác nhận song song của sự thu hẹp khoảng cách basic.

I. NHẬN ĐỊNH THỊ TRƯỜNG CHỨNG KHOÁN PHÁI SINH NGÀY 24/10/2018

- Các hợp đồng phái sinh đồng loạt giảm điểm trong phiên hôm nay. VN30F1811 (F1811) giảm 1.78%, đạt 885 điểm. VN30F1812 (F1812) giảm 1.43%, dừng tại mức 888.50 điểm. Hiện tại chỉ số cơ sở VN30-Index đang ở mức 896.50 điểm.

- Thanh khoản của thị trường phái sinh tăng 19.33% so với phiên hôm qua. Cụ thể, khối lượng giao dịch F1811 tăng 18.47%, có 161,827 hợp đồng được khớp lệnh. Trong khi F1812 đạt 783 hợp đồng, tăng 55.67%. Basic của F1811 đạt +11.50 điểm.

- Trước áp lực thoát hàng ồ ạt trên thị trường cơ sở, VN30-Index cuối cùng cũng không thể giữ vững ngưỡng 990 điểm. Thị trường phái sinh tiếp tục thể hiện sự chiếm ưu thế của bên bán khi áp lực điều chỉnh duy trì ổn định trên VN30-Index. Trong phiên giao dịch hôm nay, các hợp đồng tương lai đồng loạt ghi nhận những nhịp giảm điểm nối tiếp và đóng cửa ở mức thấp nhất phiên.

- Tâm lý thận trọng đang chi phối thị trường cơ sở, giao dịch khá ảm đạm và dòng tiền tiếp tục đứng ngoài cuộc khiến động lực tăng trưởng của VN30-Index bị hạn chế. Basic của VN30F1811 duy trì trạng thái mở rộng, đạt +11.50 điểm, cùng sức ép chủ động trên nhóm Large Cap cho thấy giới đầu tư duy trì kỳ vọng rất cao về kịch bản điều chỉnh trên thị trường cơ sở. Vì vậy, giới đầu tư phái sinh đã chủ động chiết khấu rủi ro vào basic.

- Tuy nhiên khoảng cách basic quá rộng nhiều khả năng sẽ mang lại khó khăn cho vị thế bán. Nếu VN30-Index phát tín hiệu hồi phục kỹ thuật, basic rộng sẽ là lợi thế. Do đó, giới đầu tư có thể cân nhắc mở các vị thế mua khi VN30-Index hồi phục kỹ thuật cùng sự xác nhận song song của sự thu hẹp khoảng cách basic.

- Như vậy, xu hướng giảm điểm được ủng hộ khi basic liên tục duy trì trạng thái mở rộng cùng sự suy yếu của dòng tiền cơ sở. Tuy nhiên với việc giới đầu tư phái sinh đã chủ động chiết khấu rủi ro vào basic, các vị thế mua có thể cân nhắc thực hiện mua khi VN30-Index hồi phục kỹ thuật cùng sự xác nhận song song của sự thu hẹp khoảng cách basic.

Biến động VN30F1811 và VN30-Index

Nguồn: VietstockFinance

II. ĐỊNH GIÁ HỢP LÝ CÁC HỢP ĐỒNG TƯƠNG LAI

Nguồn: VietstockFinance

III. PHÂN TÍCH KỸ THUẬT CHỈ SỐ VN30-INDEX

VN30-Index – Test về đáy cũ tháng 07/2018

Khối lượng giao dịch sụt giảm về dưới mức trung bình 20 phiên (tương đương 65 triệu cp).

MACD nằm dưới đường 0 nên rủi ro là khá lớn.

Vùng 880-890 điểm là hỗ trợ ngắn hạn mà chỉ số cần kiểm định. Trong quá khứ, VN30 đã test thành công vùng này vào các tháng 12/2017, tháng 05/2018 và tháng 07/2018.

Đồ thị biến động của VN30 theo khung thời gian daily

IV. THỐNG KÊ THỊ TRƯỜNG PHÁI SINH NGÀY 24/10/2018

Nguồn: VietstockFinance

Phòng Tư vấn Vietstock

FiLi

Các tin tức khác

>   Vietstock Daily 25/10: Hy vọng cuối cùng tại vùng 880-900 điểm (24/10/2018)

>   Nhịp đập Thị trường 24/10: Diễn biến ngày càng tiêu cực (24/10/2018)

>   Chứng khoán phái sinh 24/10: Tránh giữ vị thế qua đêm (23/10/2018)

>   Vietstock Daily 24/10: Chuẩn bị test đáy cũ tháng 07/2018 (23/10/2018)

>   Nhịp đập Thị trường 23/10: Lực cầu bắt đáy mạnh trong phiên chiều (23/10/2018)

>   Vietstock Daily 23/10: Bệ đỡ nào sẽ xóa nhòa tâm lý thận trọng của dòng tiền? (22/10/2018)

>   Chứng khoán phái sinh 23/10: Cân nhắc mở vị thế bán (22/10/2018)

>   Nhịp đập Thị trường 22/10: Ồ ạt thoát hàng, VN-Index mất hơn 8 điểm trong phiên chiều (22/10/2018)

>   Vietstock Weekly 22-26/10/2018: Dòng tiền phân hóa trong mùa kết quả kinh doanh quý 03/2018 (21/10/2018)

>   Chứng khoán phái sinh 22-26/10/2018: Ưu tiên các vị thế bán (21/10/2018)

Dịch vụ trực tuyến
iDragon
Giao dịch trực tuyến

Là giải pháp giao dịch chứng khoán với nhiều tính năng ưu việt và tinh xảo trên nền công nghệ kỹ thuật cao; giao diện thân thiện, dễ sử dụng trên các thiết bị có kết nối Internet...
Hướng dẫn sử dụng
Phiên bản cập nhật