|
Chứng khoán phái sinh 24/10: Tránh giữ vị thế qua đêm
Với việc thị trường cơ sở đang diễn biến khá tiêu cực và đứng trên ngưỡng hỗ trợ mạnh 900 điểm, các nhà đầu tư nên hạn chế mở vị thế mua. Nên quan sát diễn biến trong các phiên tới và canh mở vị thế bán khi VN30-Index mất mốc hỗ trợ này.
I. NHẬN ĐỊNH THỊ TRƯỜNG CHỨNG KHOÁN PHÁI SINH NGÀY 23/10/2018
- Các hợp đồng phái sinh đồng loạt giảm điểm trong phiên hôm nay. VN30F1811 (F1811) giảm 2.22%, đạt 901 điểm. VN30F1812 (F1812) giảm 2.1%, dừng tại mức 901.4 điểm. Hiện tại, chỉ số cơ sở VN30-Index đang ở mức 908 điểm.
- Thanh khoản của thị trường phái sinh tăng 33.86% so với phiên hôm qua. Cụ thể, khối lượng giao dịch F1811 tăng 33.88%, có 136,594 hợp đồng được khớp lệnh. Trong khi F1812 đạt 503 hợp đồng, tăng 58.18%. Basic của F1811 đạt +7 điểm.
- Ảnh hưởng từ thị trường chứng khoán thế giới và việc thiếu vắng trụ đỡ khiến thị trường giảm điểm mạnh trong phiên hôm nay. Sau diễn biến kém khả quan của phiên hôm qua tâm lý tiêu cực tiếp tục bao trùm trên thị trường, sắc đỏ áp đảo và lực bán với cường độ cao diễn ra xuyên suốt phiên sáng và đầu phiên chiều. Tuy nhiên, về gần cuối phiên hoạt động bắt đáy sôi động đã giúp cho thị trường tránh khỏi một phiên giảm sâu. Thanh khoản cũng được cải thiện đáng kể cho thấy dòng tiền đang có dấu hiệu quay trở lại.
- Basic hợp đồng VN30F1811 đang ở trạng thái mở rộng với mức +7 điểm cho thấy các nhà đầu tư đang dự đoán kịch bản kém khả quan cho VN30-Index. Chỉ số này đang đứng trên ngưỡng hỗ trợ quan trọng 900 điểm nếu các phiên tới sụt giảm sâu dưới mức này thì rủi ro sẽ gia tăng đáng kể. Vì xu hướng tăng suốt từ năm 2016 sẽ chính thức bị đảo ngược và kịch bản tiêu cực sẽ xuất hiện rõ ràng hơn. Tuy nhiên, vẫn có những tín hiệu tích cực như thanh khoản được cải thiện mạnh so với các phiên trước và thông tin từ KQKD quý 3/2018 đang dần được các doanh nghiệp công bố.
- Chiến lược giao dịch: Phiên ngày mai dự báo sẽ dao động với biên độ hẹp. Khi VN30-Index đang đứng trên ngưỡng hỗ trợ quan trọng 900 điểm. Lực bắt đáy ở đây là khá mạnh sẽ khiến chỉ số khó giảm dưới ngưỡng này. Trong khi tâm lý thận trọng vẫn đang bao trùm nên hoạt động mua với cường độ cao khó xảy ra.
Chỉ nên mở vị thế MUA vào khi VN30F1811 vượt hẳn khỏi vùng 925-927 điểm. Và BÁN mạnh nếu hợp đồng tương lai này gãy mốc 890 điểm với target là khu vực 860-865 điểm.
- Như vậy, với việc thị trường cơ sở đang diễn biến khá tiêu cực và đứng trên ngưỡng hỗ trợ mạnh 900 điểm các nhà đầu tư nên hạn chế mở vị thế mua. Nên quan sát diễn biến trong các phiên tới và canh mở vị thế bán khi VN30-Index mất mốc hỗ trợ này.
Biến động VN30F1811 và VN30-Index
Nguồn: VietstockFinance
II. ĐỊNH GIÁ HỢP LÝ CÁC HỢP ĐỒNG TƯƠNG LAI
Nguồn: VietstockFinance
III. PHÂN TÍCH KỸ THUẬT CHỈ SỐ VN30-INDEX
VN30-Index – Test đáy cũ tháng 07/2018
VN30-Index tiếp tục giảm điểm trong phiên giao dịch ngày 23/10/2018 sau khi hình thành mẫu nến Three Black Crows.
Chỉ số bám sát Lower Band của Bollinger Bands nên xu hướng giảm vẫn tiếp diễn.
MACD lao dốc dưới ngưỡng 0 nên rủi ro giảm tăng cao.
Tuy nhiên, khối lượng gia tăng mạnh và vượt mức trung bình 20 phiên cho thấy dòng tiền đã quay trở lại. Nếu trạng thái này tiếp tục trong những phiên tới thì sẽ là nền tảng tạo đáy cho VN 30-Index trong ngắn hạn.
Đồ thị biến động của VN30 theo khung thời gian daily
IV. THỐNG KÊ THỊ TRƯỜNG PHÁI SINH NGÀY 23/10/2018
  
Nguồn: VietstockFinance
Phòng Tư vấn Vietstock
FiLi
|
