Chứng khoán phái sinh 15/10: VN30-Index giữ được vùng 925-930 điểm?

Basic mở rộng và sự suy yếu của dòng tiền trên thị trường cơ sở đã xác lập vững chắc hơn cho kịch bản giảm điểm của VN30-Index. Tuy nhiên, basic VN30F1810 đang duy trì khoảng cách mở rộng lớn +9.55 điểm. Giới đầu tư có thể tìm kiếm điểm mua khi basic hợp đồng này thu hẹp khoảng cách trở lại trong phiên ngày mai.

I. NHẬN ĐỊNH THỊ TRƯỜNG CHỨNG KHOÁN PHÁI SINH NGÀY 15/10/2018

- Các hợp đồng phái sinh đồng loạt giảm điểm trong phiên hôm nay. VN30F1810 (F1810) giảm 2.65%, đạt 919 điểm. VN30F1811 (F1811) giảm 2.41%, dừng tại mức 920 điểm. Hiện tại chỉ số cơ sở VN30-Index đang ở mức 928.55 điểm.

- Thanh khoản của thị trường phái sinh giảm 9.67% so với phiên hôm qua. Cụ thể, khối lượng giao dịch F1810 giảm 9.63%, có 134,430 hợp đồng được khớp lệnh. Trong khi F1811 đạt 1,438 hợp đồng, giảm 4.52%. Basic của F1810 đạt +9.55 điểm.

- Xu hướng giằng co theo chiều giá giảm tiếp tục chiếm ưu thế trên thị trường cơ sở khiến các hợp đồng tương lai đồng loạt giảm điểm. Phiên giao dịch hôm nay diễn biến khá tiêu cực bởi thanh khoản cơ sở sụt giảm mạnh kéo theo áp lực bán gia tăng trên toàn thị trường. Dòng tiền vẫn đứng ngoài quan sát nên chưa thể kỳ vọng nhiều vào kịch bản bứt phá của VN30-Index.

- Basic của VN30F1810 chuyển đổi sang trạng thái mở rộng, đạt +9.55 điểm, cùng sức ép chủ động trên nhóm Large Cap cho thấy giới đầu tư đang đặt kỳ vọng vào kịch bản VN30-Index tiếp tục xuất hiện các nhịp giảm điểm nối tiếp. Dù kịch bản điều chỉnh chiếm ưu thế nhưng giới đầu tư cần quan sát biến động của basic trong phiên ngày mai. Khoảng cách basic lên đến hơn +9 điểm thể hiện giới đầu tư phái sinh đã chủ động chiết khấu rủi ro điều chỉnh trên VN30. Việc bán theo xu hướng có thể gặp khó khăn với khoảng cách basic quá rộng, đặc biệt là khi F1810 sẽ đáo hạn trong tuần giao dịch này. Do đó, giới đầu tư có thể tìm kiếm điểm mua khi basic F1810 thu hẹp khoảng cách trở lại.

- Như vậy, basic mở rộng và sự suy yếu của dòng tiền trên thị trường cơ sở đã xác lập vững chắc hơn cho kịch bản giảm điểm của VN30-Index. Tuy nhiên, basic VN30F1810 đang duy trì khoảng cách mở rộng lớn +9.55 điểm. Giới đầu tư có thể tìm kiếm điểm mua khi basic hợp đồng này thu hẹp khoảng cách trở lại trong phiên ngày mai.

Biến động VN30F1810 và VN30-Index

Nguồn: VietstockFinance

II. ĐỊNH GIÁ HỢP LÝ CÁC HỢP ĐỒNG TƯƠNG LAI

Nguồn: VietstockFinance

III. PHÂN TÍCH KỸ THUẬT CHỈ SỐ VN30-INDEX

VN30-Index – Lao dốc trở lại

VN30-Index xuất hiện nến đỏ thân dài và bám sát Lower Band của Bollinger Bands nên xu hướng giảm vẫn tiếp diễn.

Khối lượng giao dịch sụt giảm mạnh dưới mức trung bình 20 phiên, cho thấy tâm lý thận trọng của nhà đầu tư.

Kênh giá ngắn hạn đã bị thủng hoàn toàn nên rủi ro tăng cao.

Đồ thị biến động của VN30 theo khung thời gian daily

IV. THỐNG KÊ THỊ TRƯỜNG PHÁI SINH NGÀY 15/10/2018

Nguồn: VietstockFinance

Phòng Tư vấn Vietstock

FiLi

>   Vietstock Daily 16/10: Duy trì tâm lý thận trọng (15/10/2018)

>   Nhịp đập Thị trường 15/10: Large Cap kéo VN-Index giảm hơn 18 điểm (15/10/2018)

>   Chứng khoán phái sinh 15-19/10/2018: Cân nhắc các vị thế mua (14/10/2018)

>   Vietstock Weekly 08-12/10/2018: Thời điểm kiểm chứng tâm lý dòng tiền (14/10/2018)

>   Chứng khoán Tuần 08-12/10: Thị trường "thoát hiểm" về cuối tuần (12/10/2018)

>   Nhịp đập Thị trường 12/10: Thị trường đã thực sự hồi phục? (12/10/2018)

>   Chứng khoán phái sinh 12/10: Chờ đợi sự xác nhận xu hướng từ dòng tiền lớn (11/10/2018)

>   Vietstock Daily 12/10: Quan sát khả năng duy trì sức mua trên thị trường (11/10/2018)

>   Nhịp đập Thị trường 11/10: Không có cơ hội hồi trong phiên chiều (11/10/2018)

>   Chứng khoán phái sinh 11/10: Cơ hội cho hoạt động giao dịch trong phiên  (10/10/2018)