Chứng khoán phái sinh 12/10: Chờ đợi sự xác nhận xu hướng từ dòng tiền lớn

Rủi ro giảm điểm đang duy trì ở mức cao trên thị trường cơ sở. Giới đầu tư cần quan sát khả năng duy trì sức mua và hiệu ứng tâm lý mang lại để thực hiện các vị thế hợp lý trong phiên cuối tuần.

I. NHẬN ĐỊNH THỊ TRƯỜNG CHỨNG KHOÁN PHÁI SINH NGÀY 11/10/2018

- Các hợp đồng phái sinh đồng loạt giảm điểm trong phiên hôm nay. VN30F1810 (F1810) giảm 5.3%, đạt 920.20 điểm. VN30F1811 (F1811) giảm 5.06%, dừng tại mức 923.20 điểm. Hiện tại chỉ số cơ sở VN30-Index đang ở mức 920.02 điểm.

- Thanh khoản của thị trường phái sinh tăng 200% so với phiên hôm qua. Cụ thể, khối lượng giao dịch F1810 tăng 198%, có 129,141 hợp đồng được khớp lệnh. Trong khi F1811 đạt 1,247 hợp đồng, tăng 651%. Basic của F1810 đạt -0.18 điểm.

-Áp lực bán mạnh ở nhóm Large Cap ngay từ khi mở cửa phiên khiến cả 4 hợp đồng tương lai đồng loạt ghi nhận các nhịp giảm điểm sâu trong phiên hôm nay. Nhiều cổ phiếu Bluechip đồng loạt giảm sàn trước đà bán tháo trên thị trường.

- Tâm lý hoảng loạn xuất hiện trong phiên hôm nay đến từ các tin tức tiêu cực trên thị trường thế giới. Basic cũng không thể tiếp tục duy trì xu hướng mở rộng khi đã thu hẹp về mức bằng với chỉ số VN30-Index. Khoảng cách rất hẹp của basic F1810 cho thấy sự trung tính trong quan điểm về thị trường cơ sở. Điều này là cần thiết khi các diễn biến trong các phiên tới rất khó đoán do bị nhiều yếu tố bên ngoài thị trường tác động. Một điều đáng lạc quan là mặc dù đứng trước sức ép bán tháo của thị trường lực cầu hấp thụ vẫn rất tích cực khi thanh khoản của VN30-Index phiên hôm nay cao nhất trong 8 tháng trở lại đây. Nếu sự bắt đáy sôi động được duy trì và tạo hiệu ứng tốt thì các vị thế mua có thể được cân nhắc khi biên độ biến động của VN30-Index đang nới giãn lớn.

- Như vậy, rủi ro giảm điểm đang duy trì ở mức cao trên thị trường cơ sở. Giới đầu tư cần quan sát khả năng duy trì sức mua và hiệu ứng tâm lý mang lại để thực hiện các vị thế hợp lý trong phiên cuối tuần.

Biến động VN30F1810 và VN30-Index

Nguồn: VietstockFinance

II. ĐỊNH GIÁ HỢP LÝ CÁC HỢP ĐỒNG TƯƠNG LAI

Nguồn: VietstockFinance

III. PHÂN TÍCH KỸ THUẬT CHỈ SỐ VN30-INDEX

VN30-Index – Phá vỡ nhóm MA dài hạn

VN30-Index giảm điểm mạnh trong phiên giao dịch 11/10/2018. Nến đỏ thân dài kết hợp với khối lượng gia tăng đột biến thể hiện sự thắng thế tuyệt đối của bên bán.

MACD đã cho bán và đang lao dốc mạnh nên rủi ro rung lắc cao.

Xu hướng giảm được xác nhận khi chỉ số phá vỡ các đường MA ngắn và dài hạn. Hỗ trợ tốt trong ngắn hạn là đáy cũ tháng 07/2018 (tương đương vùng 875-900 điểm).

Đồ thị biến động của VN30 theo khung thời gian daily

IV. THỐNG KÊ THỊ TRƯỜNG PHÁI SINH NGÀY 11/10/2018

Nguồn: VietstockFinance

Phòng Tư vấn Vietstock

FiLi

>   Vietstock Daily 12/10: Quan sát khả năng duy trì sức mua trên thị trường (11/10/2018)

>   Nhịp đập Thị trường 11/10: Không có cơ hội hồi trong phiên chiều (11/10/2018)

>   Chứng khoán phái sinh 11/10: Cơ hội cho hoạt động giao dịch trong phiên  (10/10/2018)

>   Vietstock Daily 11/10: Tiếp tục điều chỉnh? (10/10/2018)

>   Nhịp đập Thị trường 10/10: Tiếp tục điều chỉnh (10/10/2018)

>   Chứng khoán phái sinh 10/10: Cân nhắc thực hiện vị thế mua (09/10/2018)

>   Vietstock Daily 10/10: Cạn cung ngắn hạn? (09/10/2018)

>   Nhịp đập Thị trường 09/10: VN-Index suýt giảm điểm (09/10/2018)

>   Chứng khoán phái sinh 09/10: Duy trì vị thế giao dịch trong phiên (08/10/2018)

>   Vietstock Daily 09/10: Xuất hiện nhịp hồi phục? (08/10/2018)