|
VN30 Futures 08/06: Đặt cược vào kịch bản điều chỉnh?
Sự phân hóa phức tạp của nhóm Large Cap đang tạo rủi ro lớn cho khả năng đầu cơ giá lên của giới đầu tư. Trong khi đó, basic VN30F1806 lại liên tục được kéo dãn trạng thái mở rộng. Điều nay cho thấy dòng tiền đang đặt cược vào kịch bản điều chỉnh của VN30-Index trong phiên cuối tuần.
I. NHẬN ĐỊNH THỊ TRƯỜNG CHỨNG KHOÁN PHÁI SINH NGÀY 07/06/2018
- Các hợp đồng phái sinh diễn biến trái chiều trong phiên hôm nay. VN30F1806 (F1806) giảm 0.29%, đạt 1,016 điểm. VN30F1807 (F1807) giảm 0.33%, dừng ở mức 1,021.80 điểm. Hiện tại chỉ số cơ sở VN30-Index đang ở mức 1,026.75 điểm.
- Thanh khoản của thị trường phái sinh tăng 20% so với phiên cuối tuần trước. Cụ thể, khối lượng giao dịch F1806 tăng 21.4%, có 83,969 hợp đồng được khớp lệnh. Trong khi F1807 đạt 534 hợp đồng, giảm 48%. Basic của F1806 đạt +10.75 điểm.
- Sự phân hóa của nhóm Large Cap khiến xu hướng giằng co chiếm ưu thế ở các hợp đồng tương lai có kỳ hạn ngắn.
- Basic của F1806 biến động rất mạnh trong phiên hôm nay. Một nhịp đánh thốc VN30-Index rất nhanh đầu phiên nếu nhìn theo điểm số thì sẽ mang lại cơ hội cho bên mua. Tuy nhiên gia tốc tăng đạt mức rất cao và điều này lại không cho thấy sự hấp dẫn với dòng tiền phái sinh. Có thể thấy giới đầu tư chuyển sang đặt mức chiết khấu lớn đối với F1806, phản ánh trước kịch bản điều chỉnh của VN30-Index tại ngưỡng 1,030 điểm.
- Các nhịp đảo chiều sau đó của F1806 cũng cho thấy gia tốc điều chỉnh vượt trội với gia tốc tăng trưởng trên thị trường phái sinh. Điều này cho thấy tâm lý thận trọng về sóng tăng của VN30-Index vẫn đang chiếm ưu thế lớn. Basic cuối phiên của F1806 dừng tại +10.75 điểm đang thể hiện rõ điều này.
- Như vậy, sự phân hóa phức tạp của nhóm Large Cap đang tạo rủi ro lớn cho khả năng đầu cơ giá lên của giới đầu tư. Trong khi đó, basic VN30F1806 lại liên tục được kéo dãn trạng thái mở rộng. Điều nay cho thấy dòng tiền đang đặt cược vào kịch bản điều chỉnh của VN30-Index trong phiên cuối tuần.
Biến động VN30F1806 và VN30-Index
Nguồn: VietstockFinance
II. ĐỊNH GIÁ HỢP LÝ CÁC HỢP ĐỒNG TƯƠNG LAI
Nguồn: VietstockFinance
III. PHÂN TÍCH KỸ THUẬT CHỈ SỐ VN30-INDEX
VN30-Index – Đà tăng chững lại
Tuy có được sắc xanh trong phiên 07/06/2018 nhưng đà tăng của VN30-Index đang chững lại.
Bollinger Bands có dấu hiệu co thắt kèm Stochastic Oscillator đi xuống tại vùng overbought nên hiện tượng rung lắc có thể xuất hiện.
Rủi ro giảm sâu không lớn do chỉ số vẫn đóng cửa trên đường middle, MA 50 và hai đường này đều đi lên.
Hỗ trợ tốt trong phiên tới là mốc tâm lý 1,000 điểm, trong khi kháng cự mạnh là vùng 1,050 điểm (đỉnh ngắn hạn tháng 05/2018).
Đồ thị biến động của VN30 theo khung thời gian 1 giờ
IV. THỐNG KÊ THỊ TRƯỜNG PHÁI SINH NGÀY 07/06/2018
  
Nguồn: VietstockFinance
Phòng Tư vấn Vietstock
FiLi
|
