|
Fed đề xuất qui định mới về thanh khoản ngân hàng
Ngày 24/10/2013, NHTW Mỹ (Fed) đã công bố đề xuất tăng cường vị thế thanh khoản của các định chế tài chính lớn, giúp các ngân hàng có thể tồn tại vững chắc trước nguy cơ đổ vỡ tín dụng và đảm bảo sự hoạt động thông suốt của hệ thống tài chính.
Đề xuất được soạn thảo dựa trên qui định của Ủy ban Basel về giám sát ngân hàng, sửa đổi chương 165 của Đạo luật Dodd-Frank về cải cách Phố Wall và Luật Bảo vệ người tiêu dùng.
Đây là lần đầu tiên Fed đưa ra qui định thanh khoản tối thiểu đối với các ngân hàng lớn có qui mô hoạt động toàn cầu, các công ty tài chính phi ngân hàng theo chỉ định của Hội đồng Giám sát ổn định tài chính (FSOC). Những định chế này có thể phải duy trì một lượng tài sản chất lượng cao tối thiểu và có tính thanh khoản như dự trữ tại NHTW, nợ chính phủ và doanh nghiệp có thể nhanh chóng chuyển đổi sang tiền mặt. Lượng vốn này tương đương hoặc lớn hơn dòng vốn ra dự kiến trừ đi dòng vốn vào dự kiến nhằm đối phó với rối loạn tài chính ngắn hạn, gọi là giới hạn thanh khoản (LCR).
Theo qui định đề xuất, LCR áp dụng đối với tất cả các ngân hàng quốc tế có tổng tài sản hợp nhất từ 250 tỉ USD trở lên hay các định chế tài chính phi ngân hàng có từ 10 tỉ USD trở lên trong bảng cân đối tài sản nội bảng. Đề xuất cũng điều chỉnh giảm qui định LCR đối với ngân hàng mẹ, các công ty tiết kiệm và công ty mẹ có phạm vi hoạt động chủ yếu là thị trường trong nước, nhưng có tổng tài sản trên 50 tỉ USD. Đề xuất không áp dụng đối với ngân hàng mẹ, quĩ tiết kiệm và công ty mẹ chuyên cấp tín dụng cho các chi nhánh bảo hiểm và TCTD phi ngân hàng, các định chế tài chính chiến lược chuyên hoạt động trong lĩnh vực bảo hiểm.
Qui định thanh khoản yêu cầu các ngân hàng phải duy trì tỉ lệ thanh khoản tối thiểu, được xác định bằng tỉ lệ tài sản có tính thanh khoản cao so với tổng giá trị ròng của dòng vốn ra trong thời gian 30 ngày, tỉ lệ này là 100%. Tài sản được coi là có chất lượng cao và có tính thanh khoản cao bao gồm dự trữ tại Fed và chứng khoán của Bộ Tài chính.
Thống đốc Daniel K. Tarullo cho rằng, qui định của Fed có một số điểm khác biệt và khắt khe hơn so với tiêu chuẩn Basel 3. Qui định thanh khoản của Fed không áp dụng đối với trái phiếu bảo đảm hay chứng khoán cầm cố của tư nhân, đây là những tài sản được cho là có tính thanh khoản thấp.
So với qui định của châu Âu, qui định của Mỹ có một số điểm khắt khe hơn. Đối với một số ngân hàng lớn, các nhà điều chỉnh Mỹ cân nhắc áp tỉ lệ đòn bẩy cao gấp 2 lần so với tỉ lệ 3% tại Basel 3.
Sự khác biệt nữa so với Basel 3 là, trong tình huống đặc biệt khó khăn, Fed có thể ấn định dòng vốn ra ròng. Theo đó, qui định thanh khoản của Fed sẽ buộc các ngân hàng phải duy trì lượng tiền mặt hoặc tài sản tương đương để có thể tồn tại được 30 ngày trong thời khắc khó khăn nhất, đây là thời gian được cho là đủ để ban quản lý ngân hàng xử lý khủng hoảng hoặc cho phép thực hiện biện pháp quyết liệt hơn.
Đề xuất của Fed cũng giảm nhẹ qui định thanh khoản đối với những ngân hàng có tài sản từ 50 tỉ USD trở lên nhưng hầu như chỉ hoạt động trên thị trường trong nước, đây là những ngân hàng có cơ cấu nguồn vốn thanh khoản đơn giản hơn. Những ngân hàng này chỉ cần đảm bảo thanh khoản trong thời hạn 21 ngày, qui định của Fed không áp dụng đối với những ngân hàng nhỏ và định chế tài chính khác như công ty bảo hiểm.
Thời hạn thực hiện các tiêu chuẩn mới dự kiến sẽ kết thúc sớm hơn 1 năm so với qui định của Liên minh châu Âu (EU) và 2 năm so với qui định của Ủy ban Basel về giám sát ngân hàng. Các quan chức Fed ước tính, các ngân hàng thiếu khoảng 200 tỉ USD trong số 2.000 tỉ USD tài sản chất lượng cao cần thiết để đáp ứng các yêu cầu về thanh khoản.
Theo đề xuất của Fed, vào tháng 01/2015, các ngân hàng phải thực hiện 80% yêu cầu về thanh khoản, mỗi năm sau đó thực hiện tiếp 10% để đảm bảo thực hiện 100% vào tháng 01/2017. Trong khi đó, thời hạn qui định Basel 3 cho phép các ngân hàng thực hiện đầy đủ LCR vào tháng 01/2019.
Qui định thanh khoản có hiệu lực chính thức từ năm 2015, nhưng các nhà điều chỉnh quyết định để ngân hàng có thêm thời gian do kinh tế toàn cầu tăng chậm. Từ nay cho đến ngày 31/01/2014, Fed sẽ nhận ý kiến đóng góp của dư luận để hoàn thiện và ban hành chính thức.
sbv
|
