|
Chứng khoán phái sinh 17/10: Tránh giữ vị thế qua đêm
Basic VN30F1810 vẫn mở rộng nhưng đã thu hẹp khoảng cách đáng kể, cho thấy tâm lý thị trường đã được cải thiện phần nào. Tuy nhiên, basic nhiều khả năng sẽ tiếp tục biến động mạnh trong tuần lễ đáo hạn của VN30F1810. Hoạt động trading trong phiên với vùng dao động mục tiêu 930-944 điểm cần được ưu tiên hơn trong phiên ngày mai.
I. NHẬN ĐỊNH THỊ TRƯỜNG CHỨNG KHOÁN PHÁI SINH NGÀY 16/10/2018
- Các hợp đồng phái sinh đồng loạt tăng điểm trong phiên 16/10. VN30F1810 (F1810) tăng 1.75%, đạt 935.1 điểm. VN30F1811 (F1811) tăng 17.8%, dừng tại mức 936.4 điểm. Hiện tại, chỉ số cơ sở VN30-Index đang ở mức 939.41 điểm.
- Thanh khoản của thị trường phái sinh giảm 8.66% so với phiên 15/10. Cụ thể, khối lượng giao dịch F1810 giảm 9.43%, có 121,759 hợp đồng được khớp lệnh. Trong khi F1811 đạt 2,451 hợp đồng, tăng 70.45%. Basic của F1810 đạt +4.31 điểm.
- Thị trường có dấu hiệu hồi phục tốt sau phiên điều chỉnh mạnh ngày 15/10. Độ rộng thị trường được mở rộng khi số mã tăng gấp đôi số mã giảm. Các Bluechip như VIC, VHM, TCB… đều đóng góp lớn vào đà tăng của VN-Index. Tuy nhiên, tâm lý nhà đầu tư vẫn rất thận trọng khi thanh khoản vẫn chưa được cải thiện.
- Basic của VN30F1810 đã thu hẹp hơn so với phiên 15/10, đạt +4.31 điểm, điều này cho thấy tâm lý nhà đầu tư đã được cải thiện mặc dù sự thận trọng về kịch bản hồi phục vẫn còn, đặc biệt là khi dòng tiền có dấu hiệu suy yếu mạnh trong 2 phiên gần đây. Điểm đáng lạc quan trong phiên 16/10 là lượng lớn cổ phiếu T+3 đã về tài khoản từ phiên bắt đáy 11/10 đã không có dấu hiệu bán tháo và cung vẫn đang được tiết chế. Nên nếu không xuất hiện tin tức cực xấu từ thị trường chứng khoán thế giới tác động mạnh đến thị trường thì viễn cảnh bán tháo khiến thị trường giảm sâu khó xảy ra. Quan sát diễn biến các phiên gần đây ta thấy biên độ dao động của VN30 đang được nới rộng và có diễn biến đồng nhất một chiều trong phiên.
- Với basic duy trì +4.31 điểm, có khả năng việc lấp gap sẽ diễn ra trong khoảng thời gian đầu phiên. F1810 trên khung thời gian intraday đang có vùng dao động với hỗ trợ dưới tại 930 điểm và điểm bán mục tiêu là vùng 943-944 điểm. Chiến thuật giao dịch hợp lý trong phiên 17/10 là mở vị thế mua khi F1810 về lại 930 điểm và cân nhắc nắm giữ đến cuối phiên với mục tiêu là vùng 943-944 điểm. Đây sẽ là kế hoạch giúp nhà đầu tư có thể tối đa hóa lợi nhuận trên vị thế.
- Như vậy, basic VN30F1810 vẫn mở rộng nhưng đã thu hẹp khoảng cách đáng kể cho thấy tâm lý thị trường đã được cải thiện phần nào. Tuy nhiên, basic nhiều khả năng sẽ tiếp tục biến động mạnh trong tuần lễ đáo hạn của VN30F1810. Hoạt động trading trong phiên với vùng dao động mục tiêu 930-944 điểm cần được ưu tiên hơn trong phiên 17/10.
Biến động VN30F1810 và VN30-Index
Nguồn: VietstockFinance
II. ĐỊNH GIÁ HỢP LÝ CÁC HỢP ĐỒNG TƯƠNG LAI
Nguồn: VietstockFinance
III. PHÂN TÍCH KỸ THUẬT CHỈ SỐ VN30-INDEX
VN30-Index – Dòng tiền yếu
VN30-Index tăng điểm trở lại trong phiên giao dịch 16/10/2018. Tuy nhiên, khối lượng giao dịch vẫn dưới trung bình 20 phiên cho thấy tâm lý thận trọng của nhà đầu tư.
MACD vẫn đang lao dốc dưới ngưỡng 0 nên rủi ro rung lắc vẫn còn.
Chỉ số đang duy trì bám sát Lower Band của Bollinger Bands nên xu hướng giảm điểm vẫn đang chi phối trong ngắn hạn.
Đồ thị biến động của VN30 theo khung thời gian daily
IV. THỐNG KÊ THỊ TRƯỜNG PHÁI SINH NGÀY 16/10/2018
 
Nguồn: VietstockFinance
Phòng Tư vấn Vietstock
FiLi
|
