Thứ Ba, 08/10/2024 19:30

Chứng khoán phái sinh ngày 09/10/2024: Thị trường diễn biến giằng co

Các hợp đồng tương lai đồng loạt tăng điểm trong phiên giao dịch ngày 08/10/2024. VN30-Index tăng điểm đồng thời xuất hiện mẫu hình nến Doji cùng với khối lượng giao dịch vượt mức trung bình 20 phiên cho thấy tâm lý nhà đầu tư đang khá phân vân.

I. HỢP ĐỒNG TƯƠNG LAI CỦA CHỈ SỐ THỊ TRƯỜNG CHỨNG KHOÁN

I.1. Diễn biến thị trường

Các hợp đồng tương lai đồng loạt tăng điểm trong phiên giao dịch ngày 08/10/2024. Cụ thể, VN30F2410 (F2410) tăng 0.13%, đạt 1,341.7 điểm; VN30F2411 (F2411) tăng 0.33%, đạt 1,345 điểm; hợp đồng VN30F2412 (F2412) tăng 0.17%, đạt 1,341.4 điểm; hợp đồng VN30F2503 (F2503) tăng 0.15%, đạt 1,342 điểm. Chỉ số cơ sở VN30-Index kết phiên ở mức 1,339.05 điểm.

Trong phiên giao dịch ngày 08/10/2024, hợp đồng VN30F2410 xuất hiện trạng thái giằng co quanh mốc tham chiếu với lợi thế nghiêng về phe Long khi kết thúc phiên sáng. Bước sang phiên chiều, bên mua ra sức gia tăng lực cầu giúp cho F2410 tăng vọt nhưng dần hạ nhiệt bởi lực bán xuất hiện ngay sau đó. Kết phiên, hợp đồng tương lai giữ nguyên sắc xanh và đóng cửa ở mức 1,341.7 điểm.

Đồ thị trong phiên của VN30F2410

Nguồn: https://stockchart.vietstock.vn/

Kết phiên, basis hợp đồng VN30F2410 thu hẹp so với phiên trước đó và đạt giá trị 2.65 điểm. Điều này cho thấy tâm lý nhà đầu tư đã bớt lạc quan hơn.

Biến động VN30F2410VN30-Index

Nguồn: VietstockFinance

Lưu ý: Basis được tính theo công thức sau: Basis = Giá hợp đồng tương lai - VN30-Index

Khối lượng và giá trị giao dịch của thị trường phái sinh lần lượt tăng 10.02% và 10.09% so với phiên ngày 07/10/2024. Cụ thể, khối lượng giao dịch F2410 tăng 10.08% với 223,912 hợp đồng được khớp lệnh. Khối lượng giao dịch của F2411 còn 516 hợp đồng, giảm 8.99%.

Khối ngoại quay lại mua ròng với tổng khối lượng mua ròng trong phiên giao dịch ngày 08/10/2024 đạt 852 hợp đồng.

Biến động khối lượng giao dịch ngày của thị trường phái sinh. Đvt: Hợp đồng

Nguồn: VietstockFinance

I.2. Định giá các hợp đồng tương lai

Dựa trên phương pháp định giá hợp lý với thời điểm khởi đầu ngày 09/10/2024, khung giá hợp lý của các hợp đồng tương lai đang được giao dịch trên thị trường được thể hiện như sau:

Bảng tổng hợp định giá các hợp đồng phái sinh của chỉ số VN30-Index

Nguồn: VietstockFinance

Lưu ý: Chi phí cơ hội trong mô hình định giá được điều chỉnh để phù hợp với thị trường Việt Nam. Cụ thể, lãi suất tín phiếu phi rủi ro (tín phiếu Chính phủ) sẽ được thay thế bằng lãi suất tiền gửi trung bình của các ngân hàng lớn với sự hiệu chỉnh kỳ hạn phù hợp với từng loại hợp đồng tương lai.

I.3. Phân tích kỹ thuật VN30-Index

Trong phiên giao dịch ngày 08/10/2024, VN30-Index tăng điểm đồng thời xuất hiện mẫu hình nến Doji cùng với khối lượng giao dịch vượt mức trung bình 20 phiên cho thấy tâm lý nhà đầu tư đang khá phân vân.

Hiện tại, VN30-Index tiếp tục test lại đường Middle của Bollinger Bands trong bối cảnh chỉ báo MACD đang không ngừng hướng đi xuống sau khi cho tín hiệu bán trước đó. Nếu chỉ số rơi khỏi vùng hỗ trợ này thì rủi ro điều chỉnh sẽ tăng cao trong các phiên tới.

Biểu đồ phân tích kỹ thuật của chỉ số VN30-Index

Nguồn: VietstockUpdater

II. HỢP ĐỒNG TƯƠNG LAI CỦA THỊ TRƯỜNG TRÁI PHIẾU

Dựa trên phương pháp định giá hợp lý với thời điểm khởi đầu ngày 09/10/2024, khung giá hợp lý của các hợp đồng tương lai đang được giao dịch trên thị trường được thể hiện như sau:

Bảng tổng hợp định giá các hợp đồng phái sinh trái phiếu Chính phủ

Nguồn: VietstockFinance

Lưu ý: Chi phí cơ hội trong mô hình định giá được điều chỉnh để phù hợp với thị trường Việt Nam. Cụ thể, lãi suất tín phiếu phi rủi ro (tín phiếu Chính phủ) sẽ được thay thế bằng lãi suất tiền gửi trung bình của các ngân hàng lớn với sự hiệu chỉnh kỳ hạn phù hợp với từng loại hợp đồng tương lai.

Theo định giá trên thì hợp đồng GB05F2412, GB05F2503 và GB05F2506 hiện đang có giá khá hấp dẫn. Nhà đầu tư có thể tập trung chú ý và mua vào trong thời gian tới do các hợp đồng tương lai này đang có giá hời trên thị trường.

Bộ phận Phân tích Kinh tế & Chiến lược Thị trường, Phòng Tư vấn Vietstock

FILI

Các tin tức khác

>   Nhịp đập Thị trường 08/10: VN-Index lấy lại sắc xanh, cổ phiếu chứng khoán vẫn giảm điểm (08/10/2024)

>   Vietstock Daily 08/10/2024: Triển vọng ngắn hạn tiếp tục bi quan (07/10/2024)

>   Thị trường chứng quyền 08/10/2024: Thị trường diễn biến phân hóa (07/10/2024)

>   Chứng khoán phái sinh ngày 08/10/2024: Sự bi quan vẫn còn (07/10/2024)

>   Nhịp đập Thị trường 07/10: VN-Index giằng co ở ngưỡng 1,270 điểm (07/10/2024)

>   Vietstock Weekly 07-11/10/2024: Vẫn còn tiềm ẩn rủi ro (06/10/2024)

>   Chứng khoán phái sinh tuần 07-11/10/2024: Tâm lý thận trọng bao trùm thị trường (05/10/2024)

>   Thị trường chứng quyền tuần 07-11/10/2024: Tâm lý bi quan vẫn hiện hữu (06/10/2024)

>   Chứng khoán Tuần 30/09-04/10/2024: Áp lực điều chỉnh ngắn hạn (04/10/2024)

>   Chiến lược đầu tư quý 4/2024 (Kỳ 2): Điều chỉnh để đi lên? (08/10/2024)

Dịch vụ trực tuyến
iDragon
Giao dịch trực tuyến

Là giải pháp giao dịch chứng khoán với nhiều tính năng ưu việt và tinh xảo trên nền công nghệ kỹ thuật cao; giao diện thân thiện, dễ sử dụng trên các thiết bị có kết nối Internet...
Hướng dẫn sử dụng
Phiên bản cập nhật