Thị trường chứng quyền 12/06/2024: Thị trường vẫn đang tiềm ẩn nhiều rủi ro

Kết thúc phiên giao dịch ngày 11/06/2024, toàn thị trường có 33 mã tăng, 67 mã giảm và 21 mã tham chiếu. Khối ngoại quay lại mua ròng với tổng mức mua đạt 1.96 triệu CW.

I. DIỄN BIẾN THỊ TRƯỜNG CHỨNG QUYỀN

Kết thúc phiên giao dịch ngày 11/06/2024, toàn thị trường có 33 mã tăng, 67 mã giảm và 21 mã tham chiếu.

Độ rộng thị trường trong 20 phiên gần nhất. Đvt: Phần trăm (%)

Nguồn: VietstockFinance

Trong phiên giao dịch ngày 11/06/2024, bên bán tiếp tục dẫn dắt thị trường khiến phần lớn các mã chứng quyền giảm giá. Cụ thể, các mã chứng quyền lớn trong nhóm giảm giá là CMWG2314, CMBB2315, CACB2305 và CHPG2402.

Nguồn: VietstockFinance

Khối lượng giao dịch toàn thị trường trong phiên 11/06 đạt 44.04 triệu CW, tăng 18.89%; giá trị giao dịch đạt 44.91 tỷ đồng, tăng 13.65% so với phiên 10/06. Trong đó, CHPG2334 là mã dẫn đầu thị trường về khối lượng với 3.54 triệu CW; CTCB2310 dẫn đầu về giá trị giao dịch với 4.47 tỷ đồng.

Khối ngoại quay lại mua ròng trong phiên 11/06 với tổng mức mua ròng đạt 1.96 triệu CW. Trong đó, CSHB2303 và CVPB2319 là hai mã được mua ròng nhiều nhất.

Công ty chứng khoán SSI, ACBS, VND, HCM và KIS hiện đang là các tổ chức phát hành có nhiều mã chứng quyền nhất thị trường.

Nguồn: VietstockFinance

II. THỐNG KÊ THỊ TRƯỜNG

Nguồn: VietstockFinance

lII. ĐỊNH GIÁ CÁC CHỨNG QUYỀN

Dựa trên phương pháp định giá phù hợp với thời điểm khởi đầu là ngày 12/06/2024, mức giá hợp lý của các chứng quyền đang được giao dịch trên thị trường được thể hiện như sau:

Nguồn: VietstockFinance

Lưu ý: Chi phí cơ hội trong mô hình định giá được điều chỉnh để phù hợp với thị trường Việt Nam. Cụ thể, lãi suất tín phiếu phi rủi ro (tín phiếu Chính Phủ) sẽ được thay thế bằng lãi suất tiền gửi trung bình của các ngân hàng lớn với sự hiệu chỉnh kỳ hạn phù hợp với từng loại chứng quyền.

Theo định giá trên, CFPT2318 và CHDB2306 hiện là hai mã chứng quyền có mức định giá hấp dẫn nhất.

Những mã chứng quyền có effective gearing càng cao thì biến động tăng/giảm theo chứng khoán cơ sở sẽ càng lớn. Hiện CSTB2401 và CTPB2401 là hai mã chứng quyền có tỷ lệ effective gearing cao nhất thị trường.

Bộ phận Phân tích Kinh tế & Chiến lược Thị trường, Phòng Tư vấn Vietstock

FILI

>   Chứng khoán phái sinh ngày 12/06/2024: Phe Long yếu thế, phe Short trở lại (11/06/2024)

>   Nhịp đập Thị trường 11/06: VN-Index giảm về 1,284 điểm, khối ngoại bán ròng liên tiếp 13 phiên (11/06/2024)

>   Vietstock Daily 11/06/2024: Tăng trong thận trọng (10/06/2024)

>   Thị trường chứng quyền 11/06/2024: Khối ngoại tiếp tục bán ròng (10/06/2024)

>   Chứng khoán phái sinh ngày 11/06/2024: Vẫn chưa thoát khỏi trạng thái giằng co (10/06/2024)

>   Nhịp đập Thị trường 10/06: Tiếp tục gặp phải áp lực bán, VN-Index vẫn chưa thể bứt phá (10/06/2024)

>   Vietstock Weekly 10-14/06/2024: Diễn biến khó lường (09/06/2024)

>   Chứng khoán phái sinh tuần 10-14/06/2024: Khối ngoại quay lại bán ròng mạnh (08/06/2024)

>   Thị trường chứng quyền tuần 10-14/06/2024: Hiện tượng phân hóa kéo dài (09/06/2024)

>   Chứng khoán Tuần 03-07/06/2024: Vẫn còn tiềm ẩn rủi ro (07/06/2024)