Thị trường chứng quyền 12/03/2024: Tâm lý bi quan đang bao trùm

Kết thúc phiên giao dịch ngày 11/03/2024, toàn thị trường có 11 mã tăng, 150 mã giảm và 17 mã tham chiếu. Khối ngoại tiếp tục bán ròng với tổng mức bán ròng đạt 2.17 triệu CW.

I. DIỄN BIẾN THỊ TRƯỜNG CHỨNG QUYỀN

Kết thúc phiên giao dịch ngày 11/03/2024, toàn thị trường có 11 mã tăng, 150 mã giảm và 17 mã tham chiếu.

Độ rộng thị trường trong 20 phiên gần nhất. Đvt: Phần trăm (%)

Nguồn: VietstockFinance

Trong phiên giao dịch ngày 11/03/2024, bên bán tiếp tục dẫn dắt thị trường khiến phần lớn các mã chứng quyền giảm. Cụ thể, các mã chứng quyền lớn trong nhóm giảm giá là CMBB2306, CTCB2302, CHPG2309 và CSTB2322.

Nguồn: VietstockFinance

Khối lượng giao dịch toàn thị trường trong phiên 11/03 đạt 71.4 triệu CW, giảm 28.43%; giá trị giao dịch đạt 61.9 tỷ đồng, giảm 28.67% so với phiên 08/03. Trong đó, CSTB2322 là mã dẫn đầu thị trường về khối lượng và giá trị giao dịch, với tổng khối lượng đạt 6.46 triệu CW, tương đương giá trị 3.73 tỷ đồng.

Khối ngoại tiếp tục bán ròng trong phiên 11/03 với tổng mức bán ròng đạt 2.17 triệu CW. Trong đó, CSTB2331 và CVPB2318 là hai mã bị bán ròng nhiều nhất.

Công ty chứng khoán KIS, SSI, HCM, ACBS, VND hiện đang là các tổ chức phát hành có nhiều mã chứng quyền nhất thị trường.

Nguồn: VietstockFinance

II. THỐNG KÊ THỊ TRƯỜNG

Nguồn: VietstockFinance

lII. ĐỊNH GIÁ CÁC CHỨNG QUYỀN

Dựa trên phương pháp định giá phù hợp với thời điểm khởi đầu là ngày 12/03/2024, mức giá hợp lý của các chứng quyền đang được giao dịch trên thị trường được thể hiện như sau:

Nguồn: VietstockFinance

Lưu ý: Chi phí cơ hội trong mô hình định giá được điều chỉnh để phù hợp với thị trường Việt Nam. Cụ thể, lãi suất tín phiếu phi rủi ro (tín phiếu Chính Phủ) sẽ được thay thế bằng lãi suất tiền gửi trung bình của các ngân hàng lớn với sự hiệu chỉnh kỳ hạn phù hợp với từng loại chứng quyền.

Theo định giá trên, CHDB2304 và CTCB2302 hiện là hai mã chứng quyền có mức định giá hấp dẫn nhất.

Những mã chứng quyền có effective gearing càng cao thì biến động tăng/giảm theo chứng khoán cơ sở sẽ càng lớn. Hiện CHPG2318 và CTCB2308 là hai mã chứng quyền có tỷ lệ effective gearing cao nhất thị trường.

Bộ phận Phân tích Kinh tế & Chiến lược Thị trường, Phòng Tư vấn Vietstock

FILI

>   Vietstock Daily 12/03/2024: Triển vọng ngắn hạn khá tiêu cực (11/03/2024)

>   Chứng khoán phái sinh ngày 12/03/2024: Khối ngoại duy trì bán ròng mạnh (11/03/2024)

>   Nhịp đập Thị trường 11/03: Giảm sâu trong phiên chiều (11/03/2024)

>   Góc nhìn tuần 11 - 15/03: Lùi về ngưỡng 1,230 nếu không có dòng tiền bắt đáy? (10/03/2024)

>   Vietstock Weekly 11-15/03/2024: Quá trình điều chỉnh chưa chấm dứt (10/03/2024)

>   Chứng khoán phái sinh tuần 11-15/03/2024: Các tín hiệu đang ủng hộ phe Short (09/03/2024)

>   Thị trường chứng quyền tuần 11-15/03/2024: Thị trường đỏ lửa (10/03/2024)

>   Chứng khoán Tuần 04-08/03/2024: Tình hình đang chuyển biến xấu đi (08/03/2024)

>   Nhịp đập Thị trường 08/03: Lực bán áp đảo cuối phiên, VN-Index giảm mạnh (08/03/2024)

>   Thị trường chứng quyền 08/03/2024: Khối ngoại liên tục bán ròng (07/03/2024)