VN30 Futures 24/04: Xuôi theo dòng tiền lớn?

Basic của VN30F1805 nhanh chóng chuyển đổi sang trạng thái mở rộng (+20.37 điểm). Các lệnh bán với khối lượng lớn cũng dần xuất hiện trên thị trường. Những yếu tố này cho thấy dòng tiền lớn đang có sự chú ý cao độ đến thị trường phái sinh khi đây là kênh đầu tư giúp mang lại lợi nhuận khi thị trường giảm điểm.

I. NHẬN ĐỊNH THỊ TRƯỜNG CHỨNG KHOÁN PHÁI SINH NGÀY 23/04/2018

-  Các hợp đồng phái sinh đều tiếp tục đồng loạt giảm điểm mạnh trong phiên hôm nay. VN30F1805 (F1805) giảm 5.64%, giảm còn 1,035 điểm. VN30F1806 (F1806) giảm 5.43%, dừng ở mức 1,045 điểm. Hiện tại chỉ số cơ sở VN30-Index đang ở mức 1,055.37 điểm.

-  Thanh khoản của thị trường phái sinh sụt giảm 10.7% so với phiên trước. Cụ thể, khối lượng giao dịch F1805 giảm 9.8%, có 41,255 hợp đồng được khớp lệnh. Trong khi F1806 đạt 694 hợp đồng, giảm 40.4%.

-  Khối lượng mở (OI) của F1805 đạt 7,243 hợp đồng, tăng 335 hợp đồng. Basic của F1805 đạt +20.37 điểm.

-  VN30-Index tiếp tục chứng kiến sự lao dốc lớn với đà bán tháo đồng loạt ở nhiều cổ phiếu Large Cap trên thị trường cơ sở. Các vị thế bán vì vậy vẫn chiếm ưu thế toàn diện trên thị trường phái sinh trong phiên hôm nay.

-  Tín hiệu short thực tế đã nhen nhóm ngay từ đầu phiên giao dịch hôm nay khi tín hiệu dao động giá kĩ thuật đã phát ra kịch bản điều chỉnh trên thị trường cơ sở. Cụ thể, nhịp tăng đầu phiên bị dập tắt quá nhanh với thanh khoản cạn kiệt. Ngưỡng tham chiếu 1,090 điểm của VN30-Index lại trở thành ngưỡng kháng cự trong phiên và VN30-Index kiểm định thất bại đến 02 lần trong đầu phiên sáng nay. Trong khi đó, F1805 cũng tạo phân kỳ giá xuống cho thấy sự chiếm ưu thế của bên bán trên cả hai thị trường.

-  Các tín hiệu short phát ra rõ ràng ngay từ đầu phiên đã tạo nhiều thuận lợi cho khả năng trading và mang lại lợi nhuận hấp dẫn cho các vị thế bán hợp đồng tương lai. Thanh khoản thị trường tiếp tục duy trì ở mức cao đặc biệt là ở các kỳ hạn ngắn. Ngoài ra, F1805 còn chứng kiến sự gia tăng mạnh của các lệnh có khối lượng lớn. Phiên chiều xuất hiện lệnh khớp theo chiều giá giảm với hơn 3,700 hợp đồng/lệnh. Với chiều giá giảm mạnh sau đó thì nhiều khả năng dòng tiền lớn trên thị trường cơ sở đã thực hiện phòng hộ rủi ro cho danh mục cổ phiếu của mình.

-  Basic của F1805 nới rộng khoảng cách mở rộng (+20.37 điểm) cho thấy quan điểm điều chỉnh mạnh của giới đầu tư đối với VN30-Index. Bên cạnh đó, dòng tiền lớn đã tham gia mạnh thị trường phái sinh trong phiên hôm nay. Đây là tín hiệu đáng chú ý khi thị trường phái sinh đang là kinh duy nhất mang lại lợi nhuận cho nhà đầu tư khi thị trường giảm điểm.

-  Basic của VN30F1805 nhanh chóng chuyển đổi sang trạng thái mở rộng (+20.37 điểm). Các lệnh bán với khối lượng lớn cũng dần xuất hiện trên thị trường. Những yếu tố này cho thấy dòng tiền lớn đang có sự chú ý cao độ đến thị trường phái sinh khi đây là kênh đầu tư giúp mang lại lợi nhuận khi thị trường giảm điểm.

Biến động VN30F1805 và VN30-Index

Nguồn: VietstockFinance

II. ĐỊNH GIÁ HỢP LÝ CÁC HỢP ĐỒNG TƯƠNG LAI

Nguồn: VietstockFinance

III. PHÂN TÍCH KỸ THUẬT CHỈ SỐ VN30-INDEX

VN30-Index – Stochastic Oscillator và MACD cho tín hiệu bán

Áp lực bán tăng làm VN30-Index giảm mạnh 3.13% trong phiên giao dịch ngày 23/04/2018, chỉ số điều chỉnh về gần mốc 1,050 điểm.

MACD và Stochastic Oscillator đều phá vỡ đường tín hiệu nên hiện tượng rung lắc sẽ còn tiếp tục.

Chỉ số đóng cửa dưới đường MA 50 và đường middle hàm ý về sự xác nhận giai đoạn điều chỉnh đã hình thành.

Hỗ trợ tốt là mốc tâm lý 1,050 điểm. Trong khi mốc 1,080 điểm (đáy ngắn hạn tháng 03/2018) là kháng cự mạnh trong phiên tới.

Đồ thị biến động của VN30 theo khung thời gian 1 giờ

IV. THỐNG KÊ THỊ TRƯỜNG PHÁI SINH NGÀY 23/04/2018

Nguồn: VietstockFinance

Phòng Tư vấn Vietstock

FiLi

>   Nhịp đập Thị trường 23/04: Cổ phiếu nằm sàn la liệt, VN-Index mất 43 điểm (23/04/2018)

>   Vietstock Weekly 23-27/04/2018: Xác lập xu hướng hồi phục cho thị trường? (22/04/2018)

>   VN30 Futures Weekly 23-27/04/2018: Tín hiệu mua ngắn hạn đã rõ ràng hơn? (22/04/2018)

>   Chứng khoán Tuần 16-20/04: Bán tháo Large Cap, VN-Index ”bốc hơi” gần 38 điểm (20/04/2018)

>   VN30 Futures Tuần 16-20/04: "Quả ngọt" cho vị thế bán (20/04/2018)

>   Nhịp đập thị trường 20/04: Niềm tin quay lại (20/04/2018)

>   VN30 Futures 20/04: Duy trì vị thế bán VN30F1805? (19/04/2018)

>   Vietstock Daily 20/04: Dòng tiền vào thị trường tăng mạnh (19/04/2018)

>   Nhịp đập Thị trường 19/04: Chiều nay giảm mạnh là do “ta” hay do “tây”? (19/04/2018)

>   Vietstock Daily 19/04: Tạm dừng, đứng ngoài quan sát (18/04/2018)