Thị trường chứng quyền tuần 05-07/02/2024: Rủi ro vẫn còn tiềm ẩn

Kết thúc phiên giao dịch ngày 02/02/2024, toàn thị trường có 47 mã tăng, 91 mã giảm và 56 mã tham chiếu. Khối ngoại tiếp tục mua ròng với tổng mức mua ròng đạt 1.4 triệu CW.

I. DIỄN BIẾN THỊ TRƯỜNG CHỨNG QUYỀN

Kết thúc phiên giao dịch ngày 02/02/2024, toàn thị trường có 47 mã tăng, 91 mã giảm và 56 mã tham chiếu.

Độ rộng thị trường trong 20 phiên gần nhất. Đvt: Phần trăm (%)

Nguồn: VietstockFinance

Trong phiên giao dịch ngày 02/02/2024, bên bán quay lại dẫn dắt thị trường khiến phần lớn các mã chứng quyền giảm. Cụ thể, các mã chứng quyền lớn trong nhóm giảm giá là CMBB2306, CSTB2322, CVIB2306 và CHPG2341.

Nguồn: VietstockFinance

Khối lượng giao dịch toàn thị trường trong phiên 02/02 đạt 60.51 triệu CW, tăng 27.92%; giá trị giao dịch đạt 55.27 tỷ đồng, tăng 35.21% so với phiên 01/02. Trong đó, CHPG2334 là mã dẫn đầu thị trường về khối lượng với 6.53 triệu CW; CHPG2309 dẫn đầu về giá trị giao dịch với 4.34 tỷ đồng.

Khối ngoại tiếp tục mua ròng trong phiên 02/02 với tổng mức mua ròng đạt 1.4 triệu CW. Trong đó, CPDR2303 và CTPB2304 là hai mã được mua ròng nhiều nhất. Tính cho cả tuần, khối ngoại mua ròng hơn 1 triệu chứng quyền.

Công ty chứng khoán KIS, SSI, HCM, ACBS, VND hiện đang là các tổ chức phát hành có nhiều mã chứng quyền nhất thị trường.

Nguồn: VietstockFinance

II. THỐNG KÊ THỊ TRƯỜNG

Nguồn: VietstockFinance

lII. ĐỊNH GIÁ CÁC CHỨNG QUYỀN

Dựa trên phương pháp định giá phù hợp với thời điểm khởi đầu là ngày 05/02/2024, mức giá hợp lý của các chứng quyền đang được giao dịch trên thị trường được thể hiện như sau:

Nguồn: VietstockFinance

Lưu ý: Chi phí cơ hội trong mô hình định giá được điều chỉnh để phù hợp với thị trường Việt Nam. Cụ thể, lãi suất tín phiếu phi rủi ro (tín phiếu Chính Phủ) sẽ được thay thế bằng lãi suất tiền gửi trung bình của các ngân hàng lớn với sự hiệu chỉnh kỳ hạn phù hợp với từng loại chứng quyền.

Theo định giá trên, CACB2303 và CHPG2325 hiện là hai mã chứng quyền có mức định giá hấp dẫn nhất.

Những mã chứng quyền có effective gearing càng cao thì biến động tăng/giảm theo chứng khoán cơ sở sẽ càng lớn. Hiện CTCB2304 và CHPG2325 là hai mã chứng quyền có tỷ lệ effective gearing cao nhất thị trường.

Bộ phận Phân tích Kinh tế & Chiến lược Thị trường, Phòng Tư vấn Vietstock

FILI

>   Chứng khoán phái sinh tuần 05/02-07/02/2024: Thị trường diễn biến phân hóa (03/02/2024)

>   Chứng khoán Tuần 29/01 - 02/02/2024: Rủi ro trong ngắn hạn vẫn còn (02/02/2024)

>   Nhịp đập Thị trường 02/02: Thị trường lùi bước trong phiên chiều (02/02/2024)

>   Vietstock Daily 02/02/2024: Tâm lý thận trọng vẫn còn hiện hữu (01/02/2024)

>   Thị trường chứng quyền 02/02/2024: Khối ngoại quay lại mua ròng (01/02/2024)

>   Chứng khoán phái sinh ngày 02/02/2024: Tâm lý nhà đầu tư chưa thể lạc quan (01/02/2024)

>   Nhịp đập Thị trường 01/02: Hồi sức sau cơn bão (01/02/2024)

>   Vietstock Daily 01/02/2024: Rủi ro tiếp tục điều chỉnh (31/01/2024)

>   Chứng khoán phái sinh ngày 01/02/2024: Các tín hiệu đang ủng hộ phe Short (31/01/2024)

>   Thị trường chứng quyền 01/02/2024: Sắc đỏ bao trùm toàn thị trường (31/01/2024)