VN30 Futures 17/04: Khó nhằn

Xu hướng giằng co của VN30-Index trong biên độ hẹp khiến “đặc sản” của thị trường phái sinh là trading T+0 cũng khó có thể phát huy hiệu quả.  Dòng tiền đang chuyển hướng dần sang hợp đồng F1805. Giới đầu tư có thể thực hiện các vị thế mua hợp đồng tương lai khi VN30-Index điều chỉnh về vùng hỗ trợ 1,100-1,120 điểm.

I. NHẬN ĐỊNH THỊ TRƯỜNG CHỨNG KHOÁN PHÁI SINH NGÀY 16/04/2018

- Các hợp đồng phái sinh vẫn duy trì xu hướng giảm trong phiên hôm nay. VN30F1804 (F1804) giữ tham chiếu, đạt 1,125 điểm. VN30F1805 (F1805) giảm 0.63%, đạt 1,128.90 điểm. Hiện tại chỉ số cơ sở VN30-Index đang ở mức 1,128.03 điểm.

- Thanh khoản của thị trường phái sinh giảm mạnh 20.7% so với phiên trước. Cụ thể, khối lượng giao dịch F1804 giảm 26.8%, đạt 18,355 hợp đồng được khớp lệnh. Trong khi F1805 đạt 3,021 hợp đồng, tăng 73.5%.

- Khối lượng mở (OI) của F1804 đạt 7,320 hợp đồng, giảm 112 hợp đồng. Basic của F1804 đạt +3.03 điểm.

- Trong bối cảnh thị trường chứng khoán cơ sở tiếp tục trải qua các phiên điều chỉnh, tâm lý và kỳ vọng của giới đầu tư trên thị trường chứng khoán phái sinh vẫn duy trì sự phân hoá khá mạnh.

- Việc F1804 lệch pha lớn so với VN30-Index khi đóng của phiên cuối tuần trước nên đà giảm của thị trường cơ sở trong phiên hôm nay đã không còn ảnh hưởng quá nhiều lên biến động giá của F1804. 

- Biên độ dao động của thị trường cơ sở đã co hẹp lại. Các nhịp giằng co và đảo chiều liên tục khiến hoạt động trading T+0 gặp nhiều khó khăn. Thanh khoản thị trường có thể tiếp tục sụt giảm nếu xu hướng này tiếp tục diễn ra.

- F1804 sẽ đáo hạn trong tuần giao dịch này do đó dòng tiền sẽ chuyển hướng sang hợp động F1805, hiện basic F1805 đang -0.87 điểm cho thấy giới đầu tư đang kỳ vọng chỉ số cơ sở sẽ tiếp tục hãm đà điều chỉnh trong các phiên sắp tới, đặc biệt là khi VN30-Index đang tiến về vùng hỗ trợ 1,100-1,120 điểm.

- Xu hướng giằng co của VN30-Index trong biên độ hẹp khiến “đặc sản” của thị trường phái sinh là trading T+0 cũng khó có thể phát huy hiệu quả. Dòng tiền đang chuyển hướng dần sang hợp đồng F1805. Giới đầu tư có thể thực hiện các vị thế mua hợp đồng tương lai khi VN30-Index điều chỉnh về vùng hỗ trợ 1,100-1,120 điểm.

Biến động VN30F1804 và VN30-Index

Nguồn: VietstockFinance

II. ĐỊNH GIÁ HỢP LÝ CÁC HỢP ĐỒNG TƯƠNG LAI

Nguồn: VietstockFinance

III. PHÂN TÍCH KỸ THUẬT CHỈ SỐ VN30-INDEX

VN30-Index – Bollinger Bands có dấu hiệu co thắt

VN30-Index điều chỉnh trước áp lực chốt lời ở cuối phiên giao dịch ngày 16/04/2018, chỉ số đang thoái lui về gần vùng đáy ngắn hạn tháng 03/2018.

Stochastic Oscillator và MACD đều nằm dưới đường signal và liên tục đi xuống do đó hiện tượng rung lắc sẽ còn tiếp tục.

Bollinger Bands có dấu hiệu co thắt và mức độ biến động của chỉ số trong những phiên gần đây đã hẹp lại vì thế rất có thể giai đoạn tích lũy sẽ sớm hình thành.

Hỗ trợ tốt là vùng 1,100-1,120 điểm (đáy ngắn hạn tháng 03/2018). Trong khi mốc 1,140-1,160 điểm (MA 50, đường middle) là kháng cự mạnh.

Đồ thị biến động của VN30 theo khung thời gian 1 giờ

IV. THỐNG KÊ THỊ TRƯỜNG PHÁI SINH NGÀY 16/04/2018

Nguồn: VietstockFinance

Phòng Tư vấn Vietstock

FiLi

>   VN30 Futures Weekly 16-20/04/2018: Kịch bản sinh lời nào cho giới đầu tư trong tuần giao dịch tới? (15/04/2018)

>   VN30 Futures Tuần 09-13/04: Lệnh short lớn đã xuất hiện nhiều hơn (13/04/2018)

>   VN30 Futures 13/04: Hạn chế mua mạnh (12/04/2018)

>   VN30 Futures 12/04: Thanh khoản tăng cao trước rủi ro điều chỉnh của VN30-Index (11/04/2018)

>   VN30 Futures 11/04: Giới đầu tư phản ứng thế nào khi VN30-Index giảm điểm? (10/04/2018)

>   VN30 Futures 10/04: Nhen nhóm tín hiệu mua trong ngắn hạn? (09/04/2018)

>   VN30 Futures Weekly 09-13/04/2018: Cẩn trọng với vị thế mua (08/04/2018)

>   VN30 Futures Tuần 02-06/04: Xu hướng giằng co chiếm ưu thế (06/04/2018)

>   Chứng quyền nào sẽ hút tiền của khối ngoại? (11/04/2018)

>   Quý 1/2018, mỗi ngày có 135 tài khoản mới trên thị trường phái sinh (06/04/2018)