VN30 Futures 27/03: Cẩn trọng trước rủi ro điều chỉnh từ nhóm cổ phiếu dẫn dắt

Basic của VN30F1804 mở rộng trở lại (+5.58 điểm) cho thấy giới đầu tư vẫn duy trì sự thận trọng đối với kịch bản tăng trưởng của VN30-Index. Với rủi ro phân hóa mạnh từ nhóm cổ phiếu dẫn dắt thì các hoạt động mua đuổi giá mạnh vẫn chưa được khuyến khích trong các phiên tới.

I. NHẬN ĐỊNH THỊ TRƯỜNG CHỨNG KHOÁN PHÁI SINH NGÀY 26/03/2018

-  Các hợp đồng phái sinh đều tăng điểm trong phiên hôm nay. VN30F1804 (F1804) tăng 1.24%, đạt 1,140 điểm. VN30F1805 (F1805)  tăng 1.42%, lên 1,152 điểm. Hiện tại chỉ số cơ sở VN30-Index đang ở mức 1,146.73 điểm.

-  Thanh khoản của thị trường phái sinh giảm 24.60% so với phiên liền trước. Cụ thể, khối lượng giao dịch F1804 giảm 24.6%, đạt 18,497 hợp đồng được khớp lệnh. Trong khi F1805 đạt 399 hợp đồng, giảm 9.5%.

-  Khối lượng mở (OI) của F1804 đạt 6,843 hợp đồng, giảm 240 hợp đồng. Basic của F1804 đạt +5.58 điểm.

-  Thị trường cơ sở ghi nhận sự hồi phục mạnh mẽ trong phiên hôm nay. Điều này đã thúc đẩy các vị thế Long gia tăng sôi động hơn. Dù vậy thì phải đến khi VN30-Index thoát khỏi hoạt động giằng co và hình thành đợt tăng mạnh nhất quán trong phiên chiều thì thành quả mới trở nên rõ ràng hơn cho bên mua trên thị trường.

-  Thanh khoản trên thị trường cơ sở và thị trường phái sinh đồng loạt sụt giảm. Rõ ràng giới đầu tư vẫn đang thận trọng về triển vọng của cổ phiếu và chỉ số trong hiện tại. Do đó, sự phân hóa diễn ra mạnh và xu hướng của VN30-Index phụ thuộc rất lớn vào nhóm cổ phiếu Large Cap. Giới đầu tư cần theo dõi sát sao diễn biến của nhóm cổ phiếu này cùng các tác động lên chỉ số cơ sở.

-  Thị trường cơ sở phiên hôm nay chứng kiến sự bùng nổ của MSN và BVH và nhóm ngân hàng trong vai trò dẫn dắt VN30-Index. Tuy vậy, ngoại trừ nhóm ngân hàng thì các cổ phiếu trụ khác chịu lực chốt lời lớn trong phiên ATC. GAS thậm chí còn có lúc giảm sàn. ROS xuất hiện thông tin không mấy tích cực và có thể vẫn chưa được phản ánh hoàn toàn vào giá. Giới đầu tư cần lưu ý đến khả năng duy trì sức ép ở nhóm cổ phiếu này trong phiên ngày mai.

-  Bên cạnh đó, basic của F1804 gia tăng khoảng cách mở rộng trở lại rất nhanh ngay trong phiên ATC cho thấy giới đầu tư đang gia tăng sự thận trọng trước khả năng phân hóa của nhóm cổ phiếu trụ sẽ ảnh hưởng lên VN30-Index trong phiên ngày mai.

Biến động VN30F1804 và VN30-Index

Nguồn: VietstockFinance

II. ĐỊNH GIÁ HỢP LÝ CÁC HỢP ĐỒNG TƯƠNG LAI

Nguồn: VietstockFinance

III. PHÂN TÍCH KỸ THUẬT CHỈ SỐ VN30-INDEX

VN30-Index – Phá vỡ đường middle của Bollinger Bands

VN30-Index đi lên trong phiên giao dịch ngày 26/03/2018, chỉ số có xu hướng quay lại thử thách vùng 1,140-1,150 điểm.

VN30-Index phá vỡ đường middle của Bollinger Bands hàm ý tích cực về giai đoạn tăng trưởng đang quay trở lại.

Stochastic Oscillator và MACD quay đầu phục hồi và phá vỡ đường signal cho tín hiệu mua trở lại nên rủi ro điều chỉnh trong phiên không lớn.

Hỗ trợ trong ngắn hạn là mốc 1,110-1,130 điểm (MA 50, MA 100, đỉnh tháng 01/2018). Trong khi mốc 1,150 điểm tiếp tục là kháng cự tâm lý.

Đồ thị biến động của VN30-Index theo khung thời gian 1 giờ

IV. THỐNG KÊ THỊ TRƯỜNG PHÁI SINH NGÀY 26/03/2018

Nguồn: VietstockFinance

Phòng Tư vấn Vietstock

FiLi

>   Nhịp đập Thị trường 26/03: VN-Index tăng gần 18 điểm (26/03/2018)

>   VN30 Futures Weekly 26-30/03/2018: Mở vị thế Long thăm dò thị trường? (25/03/2018)

>   Vietstock Weekly 26-30/03/2018: Tìm kiếm cơ hội ngay trong vùng đỉnh cũ? (25/03/2018)

>   Chứng khoán Tuần 19-23/03: Đánh rơi thành quả vào cuối tuần (23/03/2018)

>   VN30 Futures Tuần 19-23/03: Dồn lệnh cho vị thế short về cuối tuần (23/03/2018)

>   Nhịp đập Thị trường 23/03: Dòng tiền bắt đáy xuất hiện (23/03/2018)

>   Vietstock Daily 23/03: Điều chỉnh là cơ hội? (22/03/2018)

>   VN30 Futures 23/03: Hạn chế mua đuổi giá (22/03/2018)

>   Nhịp đập Thị trường 23/03: Đuối sức cuối phiên (22/03/2018)

>   Vietstock Daily 22/03: Chinh phục mốc đỉnh lịch sử năm 2007? (21/03/2018)